Che cos'è l'indicatore di momentum e come usarlo.
L'indicatore Momentum è un indicatore della velocità di movimento progettato per identificare la velocità (o forza) del movimento dei prezzi. L'indicatore del momentum confronta il prezzo di chiusura più recente con un prezzo di chiusura precedente (può essere il prezzo di chiusura di qualsiasi arco temporale). L'indicatore di momentum viene visualizzato come una singola riga, sul proprio grafico, separato dalle barre dei prezzi ed è la sezione inferiore nella tabella di esempio.
Calcolo dell'indicatore di quantità di moto
Descrizione: Esistono diverse varianti dell'indicatore di momentum, ma qualunque sia la versione utilizzata, la quantità di moto (M) è un confronto tra il prezzo di chiusura corrente (CP) e un prezzo di chiusura "n" periodi fa (CPn). La "n" è determinata da te. Nella tabella allegata, Momentum è impostato su "10", quindi l'indicatore sta confrontando il prezzo corrente con il prezzo 10 minuti fa (perché è un grafico di 1 minuto).
Calcolo:
M = CP - CPn
O
M = (CP / CPn) * 100
Il primo calcolo prende la differenza tra i due prezzi di chiusura e lo traccia. La seconda versione dell'indicatore mostra la differenza di prezzo tra il prezzo corrente e il prezzo n periodi fa in percentuale.
Indicativo del Momentum Trading
L'indicatore del momento identifica quando il prezzo si muove verso l'alto o verso il basso e di quanto. Quando l'indicatore di momentum è superiore a 100 o 0, il prezzo è superiore al prezzo "n" periodi fa, e quando l'indicatore di momentum è inferiore a 100 il prezzo è inferiore al prezzo "n" periodi fa.
Come il lontano indicatore sia sopra o sotto 100 indica quanto velocemente il prezzo si sta muovendo. Una lettura di 101 mostra che il prezzo si sta spostando più rapidamente verso l'alto di una lettura di 100,5. Una lettura di 98 mostra che il prezzo si muove con più forza verso il basso di una lettura di 99. Se l'indicatore mostra una linea zero, una lettura di 0,35 significa che c'è più slancio al rialzo di una lettura di 0,15.
L'indicatore di momentum può essere utilizzato per fornire segnali di trading, come segue, ma in genere è meglio utilizzato per aiutare a confermare le negoziazioni in base all'azione dei prezzi (breakouts o pullback con una tendenza, come esempi).
- 100 Line Cross : quando il prezzo supera o supera la linea 100 (o la linea zero se l'indicatore è basato sul primo calcolo) può rappresentare rispettivamente un segnale di acquisto o di vendita. Se il prezzo supera la linea 100 indica che il prezzo sta iniziando a muoversi più alto poiché il prezzo si è spostato sopra il prezzo "n" periodi fa. Un calo sotto la linea 100 indica che il prezzo sta scendendo poiché si è spostato sotto il prezzo "n" periodi fa.
La croce linea 100 o zero è incline a "whipsaws", il che significa che il prezzo potrebbe spostarsi sopra la linea, ma poi tornare indietro di nuovo. Gli operatori potrebbero voler filtrare i segnali in base alla tendenza attuale. Ad esempio, se un titolo è tendenzialmente più alto, acquista solo quando l'indicatore scende al di sotto di zero / 100 e poi rally indietro sopra lo zero. In questo caso, l'indicatore può anche essere usato come segnale di vendita quando scende al di sotto del 100/0.
- Crossover - Aggiungi una media mobile all'indicatore. Acquista quando l'indicatore Momentum supera la media mobile dal basso e vendi quando l'indicatore Momentum passa sotto la media mobile dall'alto.
Anche questo ha i suoi problemi, principalmente il problema whipsaw menzionato sopra. Questo può essere in qualche modo alleviato ancora una volta solo prendendo segnali commerciali nella direzione del trend, come descritto sopra. In questo caso, se la tendenza è in calo, prendi solo transazioni brevi dopo che l'indicatore si è spostato sopra la media mobile e poi scende sotto. Esci dallo short trade quando l'indicatore si sposta sopra la media mobile.
Poiché ora vengono utilizzati due indicatori, sarà necessario testare varie lunghezze medie mobili e l'impostazione dell'indicatore di quantità di moto per trovare una combinazione che funzioni per il tuo stile di trading.
- Divergenza - Se il prezzo si sta abbassando, ma i minimi sull'indicatore di momentum si stanno spostando più in alto, si tratta di una "divergenza rialzista ". Dimostra che mentre il prezzo scende, lo slancio dietro la vendita sta rallentando. Se ricevi un segnale di acquisto, questa divergenza rialzista può aiutarti a confermarlo. Se il prezzo si muove più in alto, ma gli alti sull'indicatore di momentum si stanno abbassando, questa è una "divergenza ribassista". Dimostra che mentre il prezzo sta aumentando, il momentum dietro l'acquisto sta rallentando. Se ricevi un segnale di vendita, questa divergenza ribassista può aiutarti a confermarlo.
La divergenza non dovrebbe mai essere utilizzata da sola, in quanto non è affidabile. Dovrebbe essere usato solo per aiutare a confermare i segnali commerciali prodotti da altre strategie. Se si utilizza l'indicatore di divergenza, prestare attenzione alle peculiarità dell'indicatore. Ad esempio, se il prezzo sale fortemente ma poi si sposta lateralmente, l'indicatore di momentum aumenterà e quindi inizierà a scendere. Questo non è un brutto segno. L'indicatore mostra semplicemente, in un modo diverso, ciò che è visibile sul grafico dei prezzi: il prezzo ha avuto molto slancio e ora ha pochissimo (calo di velocità), ma ciò non significa che il prezzo scenderà (vedi Non scambiare la divergenza MACD fino a quando non leggi questo per maggiori informazioni sulla divergenza).
Parola finale sull'indicatore di quantità di moto
L'indicatore di momentum non darà al trader molte informazioni al di sopra di ciò che può essere visto semplicemente guardando il grafico dei prezzi stesso. Se il prezzo si muove in modo aggressivo più alto, questo sarà visibile sul grafico dei prezzi e sull'indicatore di momentum. L'indicatore del momentum può essere utile per individuare i sottili cambiamenti nella forza dell'acquisto o della vendita, principalmente attraverso l'uso della divergenza (ma attenzione alle stranezze). L'indicatore di momentum è utilizzato al meglio in combinazione con una strategia di negoziazione delle azioni di prezzo , fornendo una conferma piuttosto che l'utilizzo dell'indicatore per generare segnali commerciali da solo.