La divergenza sul MACD è uno strumento popolare, ma estremamente inaccurato. Scopri le insidie.
L'indicatore MACD - moving average convergence divergence - è popolare tra i commercianti e gli analisti, ma pochi lo capiscono davvero. La divergenza sul MACD è uno dei modi in cui l'indicatore viene utilizzato e assume due forme. Quando il prezzo di un bene si muove in una direzione e il MACD nell'altra, questa è divergenza. Questo tipo di segnale dovrebbe avvisare di un'inversione, ma come discusso in seguito, il segnale è casuale e spesso impreciso.
Un altro tipo di divergenza è quando il prezzo fa un nuovo massimo (o un nuovo minimo), ma il MACD no. Tradizionalmente, questo indica che il prezzo sta perdendo slancio e ottimi piazzamenti per un'inversione. Questo tende anche ad essere un segnale commerciale molto scarso.
Comprendendo il MACD un po 'di più, capirai come funziona in realtà in modo da non farti ingannare dai suoi falsi segnali comuni o dalla mancanza di segnali (quando il prezzo gira ma il MACD non fornisce avvertimenti).
01 Problemi con divergenza dopo una mossa brusca
Senza entrare nel calcolo dell'indicatore, il monitoraggio del MACD in relazione all'azione dei prezzi rivela alcuni problemi che potrebbero influire sul trader della MACD-divergenza.
Nota: se fai trading con un indicatore tecnico , qualsiasi indicatore, tieni presente esattamente come funziona, quindi conosci tutti i suoi svantaggi e benefici.
La divergenza si verifica quasi sempre subito dopo un brusco aumento del prezzo (o inferiore). Determinare se uno spostamento del prezzo è forte (o lento, o grande o piccolo) richiede di guardare la velocità e l'ampiezza del movimento del prezzo attorno ad esso. Il momentum dei prezzi non può continuare all'infinito, non appena il prezzo comincia a salire, il MACD divergerà (ad esempio, salire, anche se il prezzo è ancora in calo).
Dopo un forte rally dei prezzi, la divergenza con il MACD non è utile. Cadendo, mentre il prezzo continua a muoversi più in alto o spostare lateralmente, il MACD sta mostrando slancio rallentato ... ma non indica un'inversione.
Nella tabella allegata (clicca qui per la versione più grande) l'EURUSD sta calando, ma il MACD sta aumentando. Se un trader riteneva che l'aumento del MACD fosse un segno positivo, avrebbe potuto uscire dal commercio a breve termine , perdendo ulteriori profitti. Oppure potrebbero aver richiesto un lungo scambio, anche se l'azione sui prezzi ha mostrato una tendenza al ribasso significativa e nessun segno di inversione (massimi degli swing non più alti o minimi più alti per indicare la fine della tendenza al ribasso).
Ciò non significa che la divergenza non possa o non segnalerà l'inversione occasionale, ma deve essere presa con un granello di sale dopo una grande mossa. Poiché la divergenza si verifica dopo quasi tutte le mosse più grandi e le mosse più grandi non vengono immediatamente invertite subito dopo, se si assume che la divergenza (in questo caso) significhi un'inversione in arrivo, potresti farti perdere molte posizioni.
02 Problemi con la divergenza tra i massimi MACD (o minimi)
I commercianti confrontano anche i massimi precedenti sul MACD con picchi attuali o minimi precedenti con minimi attuali. Ad esempio, se il prezzo si muove al di sopra di un massimo precedente, i trader guarderanno il MACD anche a muoversi sopra il suo massimo precedente. In caso contrario, questa è una divergenza - un tradizionale segnale di allarme di un'inversione .
È anche fallibile e correlato al problema discusso sopra. Un MACD più basso mostra semplicemente che il prezzo non ha la stessa velocità che ha avuto l'ultima volta che si è spostato più in alto (potrebbe essersi spostato di meno, o potrebbe essere spostato più lentamente), ma ciò non indica un'inversione.
Come discusso sopra, una forte mossa di prezzo causerà una grande mossa nel MACD, maggiore di quella causata da movimenti più lenti dei prezzi.
Una risorsa può marciare più in alto o più in basso, lentamente, per periodi di tempo molto lunghi. Se ciò si verifica dopo una mossa più ripida (più distanza coperta in meno tempo), allora il MACD mostrerà divergenza per gran parte del tempo in cui il prezzo è lentamente (rispetto alla precedente mossa acuta) in marcia più alta.
Se un trader assume un prezzo MACD più basso significa che il prezzo si invertirà, una preziosa opportunità può essere persa per rimanere a lungo e raccogliere più profitti dalla marcia lenta (e) più alta. O peggio, il trader può assumere una posizione corta in un forte trend rialzista, con poche prove a sostegno del trade, tranne un indicatore che non è utile in questa situazione (si veda: Probabilità nel trading).
La tabella allegata (clicca qui per la versione più grande) mostra una tendenza al ribasso nel titolo APPL. La tendenza al ribasso è causata da forti movimenti verso il basso, seguiti da movimenti più lenti verso il basso. Le forti oscillazioni dei prezzi causano sempre discariche molto più grandi nel MACD rispetto alle mosse più lente dei prezzi. Ne risulta una divergenza quando la successiva ondata di prezzo non è così netta, ma non indica in alcun modo un'inversione. La divergenza del MACD era presente tutto il giorno, tuttavia il prezzo è sceso tutto il giorno. Se si verificasse la divergenza, sarebbe stato mancato un intero giorno di profitti al ribasso.
Un altro problema nell'osservare questo tipo di divergenza è che spesso non è presente quando si verifica un'inversione di prezzo effettiva. Pertanto, abbiamo un indicatore che fornisce molti segnali falsi (la divergenza si verifica, ma il prezzo non si inverte), ma non riesce a fornire segnali su molte inversioni di prezzo effettive (inversioni di prezzo quando non vi è alcuna divergenza).
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03 La tendenza e il prezzo contano di più
La divergenza nel MACD sembra un buon strumento per individuare le inversioni. È estremamente impreciso, genera intempestivamente molti falsi segnali e non segnala molte inversioni effettive.
Agli operatori è meglio concentrarsi sull'azione dei prezzi , anziché sulla divergenza. Affinché una tendenza al ribasso si inverta, il prezzo deve dare uno swing più alto e / o uno swing più alto basso. Per invertire un trend rialzista, il prezzo deve fare un minimo swing in alto e / o uno swing in basso in basso. Fino a quando questi si verificano, non è presente un'inversione di prezzo. Se la divergenza sia presente o meno non è importante. I commercianti fanno soldi fuori movimenti di prezzo , non movimenti MACD.