Usi commerciali del giorno e applicazioni delle medie mobili
Le medie mobili sono un indicatore tecnico che mostra come il prezzo si è spostato, in media, per un certo periodo di tempo. Medie mobili sono utilizzate per aiutare a evidenziare le tendenze, individuare inversioni di tendenza e fornire segnali commerciali. Esistono diversi tipi di medie mobili, ma tutte creano un'unica linea liscia che può aiutare a mostrare in quale direzione si muove il prezzo.
Calcolo della media mobile semplice
La media mobile semplice (SMA) è una media degli ultimi n prezzi, dove n è il numero di periodi in cui si desidera la media.
- (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
Una SMA quadrimestrale con prezzi 1,2640, 1,2641, 1,2642 e 1,2641 fornisce una media mobile di 1,2641 utilizzando il calcolo [(1,2640 + 1,2641 + 1,2642 + 1,2641) / 4 = 1,2641].
Pur sapendo come calcolare una media semplice è una buona abilità da avere, il trading e le piattaforme cartografiche calcolano tutto questo per noi. Basta selezionare l'indicatore SMA dall'elenco degli indicatori grafici, applicarlo al grafico e regolare il numero di periodi utilizzati. Le regolazioni degli indicatori sono effettuate nelle "Impostazioni". Su molte piattaforme è possibile accedere alle impostazioni facendo doppio clic sull'indicatore.
Il vantaggio di una SMA è che sai esattamente cosa stai ricevendo. Il valore SMA è il prezzo medio per il numero di periodi nel calcolo SMA.
I valori SMA comuni sono 8, 20, 50, 100 e 200. Ad esempio, se si utilizza un SMA di 100 periodi, il valore corrente di SMA sul grafico è il prezzo medio degli ultimi 100 periodi (barre dei prezzi).
Questo grafico mostra una SMA di 50 periodi, insieme a una media mobile esponenziale (EMA) ea una media mobile ponderata (WMA) su un grafico azionario di un minuto. A causa dei loro diversi calcoli, gli indicatori appaiono a diversi livelli di prezzo sul grafico. Questi altri tipi di medie sono discussi successivamente.
Calcolo della media mobile esponenziale
L'EMA è una media ponderata degli ultimi n prezzi, in cui la ponderazione diminuisce in modo esponenziale con ciascun prezzo / periodo precedente.
In altre parole, i prezzi recenti hanno un peso maggiore rispetto ai prezzi passati.
- [Chiudi - EMA precedente] x (2 / n + 1) + EMA precedente
Un EMA di quattro periodi con prezzi 1,5554, 1,5555, 1,5558 e 1,5560, con l'ultimo valore più recente, fornisce un valore EMA corrente di 1,5558 utilizzando il calcolo [(1,55560 - 1,5558) x (2/5) + 1,5558 = 1.55588].
Come con SMA, le piattaforme di creazione di grafici eseguono tutti i calcoli EMA per noi. Seleziona l'EMA dall'elenco di indicatori su una piattaforma di grafici e applicalo al grafico. Passare alle impostazioni e regolare il numero di periodi che l'indicatore dovrebbe calcolare, ad esempio 15, 50 o 100 periodi.
L'EMA si adatta più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alla SMA. Ad esempio, quando il prezzo inverte la direzione, l'EMA invertirà la direzione più rapidamente di SMA. Questo perché l'EMA applica più peso ai prezzi recenti e meno peso ai prezzi verificatisi in passato.
Calcolo della media mobile ponderata
La WMA è una media ponderata degli ultimi n prezzi, in cui la ponderazione diminuisce a ogni prezzo precedente. Questo è un concetto simile all'EMA, ma il calcolo per la WMA è diverso.
- (Prezzo fattore di ponderazione X) + (Prezzo periodo precedente X fattore di ponderazione-1) ...
I WMA possono avere diversi pesi assegnati in base ai periodi numerici utilizzati nel calcolo.
Se ci sono quattro prezzi per cui si desidera una media mobile ponderata, la ponderazione più recente potrebbe essere 4/10, il periodo precedente potrebbe avere un peso di 3/10, il periodo precedente potrebbe avere una ponderazione di 2/10, e così via. 10 è un numero scelto casualmente e un peso di 4/10 significa che il prezzo più recente rappresenterà il 40% del valore della WMA. Il prezzo tre periodi fa conta solo il 10% del valore WMA.
Assumi i prezzi di 90, 89, 88, 89, con il prezzo più recente prima:
((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2
La media mobile ponderata è più personalizzabile rispetto a SMA ed EMA. Di solito i punti di prezzo più recenti hanno un peso maggiore, ma potrebbero anche funzionare nell'altro senso, dove i prezzi storici hanno un peso maggiore.
Usi commerciali medi commoventi
Le medie mobili possono essere utilizzate sia per analisi che per segnali di trading .
Per l'analisi, tutte le medie mobili aiutano a evidenziare la tendenza. Quando il prezzo è superiore alla sua MA, mostra che il prezzo è scambiato più alto di quanto non sia, in media, nel periodo analizzato. Ciò aiuta a confermare un trend rialzista . Quando il prezzo è inferiore alla sua MA, mostra che il prezzo è scambiato più in basso di quanto non sia, in media, nel periodo analizzato. Ciò aiuta a confermare una tendenza al ribasso .
Quando il prezzo supera il suo MA, mostra che il prezzo si sta rafforzando rispetto a dove si trovava in passato, perché il prezzo più recente è ora superiore alla media. Se il prezzo supera il suo MA, mostra che il prezzo si sta indebolendo rispetto a dove si trovava in passato.
Un MA più lungo e uno più breve, ad esempio, 20 e 50 periodi, possono essere aggiunti a un grafico contemporaneamente. Quando il 20 incrocia sopra il 50 indica che il momentum dei prezzi a breve termine si sta spostando verso l'alto. Quando il 20 periodo MA incrocia sotto il 50, indica che il momentum dei prezzi a breve termine si sta spostando verso il basso.
Le MA possono anche essere incorporate con altri indicatori per fornire segnali commerciali. Un EMA può fornire segnali di acquisto se combinato con i canali di Keltner . Una strategia può includere l'acquisto vicino all'EMA quando la tendenza è in aumento e il prezzo sta risalendo dalla cima del Canale Keltner.
Un tipo di MA non è migliore di altri; si limitano a calcolare il prezzo medio in modo diverso. A seconda della strategia utilizzata, un tipo di MA può funzionare meglio di un altro. Prova diverse combinazioni MA e vedi quali ti forniscono i migliori risultati. Potresti scoprire che per ogni mercato devi modificare leggermente le tue impostazioni. Una SMA di 50 periodi può fornire ottimi segnali su un titolo, ma non funziona bene su un altro. Oppure un EMA di 20 periodi può aiutare a isolare la tendenza su un contratto future , ma non un altro. Tutti i Master sono solo degli strumenti, interpretarli dipende dal trader, perché nessun indicatore funziona bene tutto il tempo o in tutte le condizioni di mercato.