I canali di Keltner sono un indicatore tecnico popolare che gli operatori utilizzano per valutare la tendenza attuale, individuare potenziali inversioni e fornire segnali commerciali. I canali utilizzano la volatilità e i prezzi medi per tracciare le linee superiore e inferiore, nonché una linea media (o media). Tutte e tre queste linee si muovono con il prezzo, creando un aspetto simile al canale. I commercianti giornalieri possono creare più strategie utilizzando i canali di Keltner; alcune di queste strategie e usi sono discussi di seguito.
01 Calcolo canali Keltner
Prima di approfondire il modo in cui i commercianti giornalieri possono utilizzare le strategie di Keltner Channel, è importante capire con cosa stai lavorando. Comprendendo come vengono creati i canali di Keltner, sarai in grado di individuare le debolezze e i punti di forza dell'indicatore.
I canali di Keltner furono introdotti per la prima volta da Chester Keltner negli anni '60, ma l'indicatore fu aggiornato da Linda Bradford Raschke negli anni '80. Questa versione successiva dell'indicatore è quella in uso oggi.
I canali di Keltner sono una combinazione di altri due indicatori: la media mobile esponenziale (EMA) e il True Range medio (ATR) . Ecco come vengono calcolati i canali di Keltner:
Banda superiore = EMA + (moltiplicatore ATR x)
Fascia centrale = EMA
Banda inferiore = EMA - (moltiplicatore ATR x)
Il periodo EMA può essere impostato su qualsiasi cosa tu voglia. Per il day trading, un EMA da 15 a 40 è tipico.
Ciò che questo calcolo fa è tracciare una linea sopra e sotto l'EMA, basata su ATR, che è un indicatore che calcola quanto una risorsa si muove in media su un periodo di tempo specifico. Un moltiplicatore comune è due; il che significa che la banda superiore verrà tracciata 2 volte ATR sopra l'EMA.
Il moltiplicatore può essere regolato in base alla risorsa che stai scambiando. Mentre due sono comuni, potresti trovare 1.7 o 2.3 (ad esempio) fornirti informazioni migliori per il mercato esatto che scambi . Più alto è il moltiplicatore più ampio è il canale; più piccolo è il multiplo, più stretto è il canale.
La Figura 1 (versione più grande) mostra un canale Keltner EMA da 30, con un moltiplicatore di due per il periodo ATR di 30 periodi.
02 Trend e Pullback
I canali di Keltner sono utili perché possono rendere più visibile la tendenza. Quando una risorsa è più in alto , dovrebbe raggiungere regolarmente la banda superiore (o molto vicina ad essa), e persino spostarsi oltre la fascia superiore in occasione. Il prezzo dovrebbe rimanere anche sopra la banda inferiore, e spesso rimarrà sopra la banda centrale (o appena appena sotto di esso).
Quando una risorsa tende a scendere , dovrebbe raggiungere regolarmente la banda inferiore (o molto vicina ad essa) e persino passarla di tanto in tanto. Il prezzo dovrebbe rimanere al di sotto della banda superiore, e spesso resterà al di sotto della banda centrale (o solo appena sopra).
L'indicatore dovrebbe essere impostato in modo che le linee guida siano valide per la maggior parte del tempo. In altre parole, se il prezzo si sposta continuamente più alto, ma non raggiunge la banda superiore, i canali potrebbero essere troppo ampi (abbassare il moltiplicatore). Se il prezzo aumenta continuamente ma spesso tocca la banda inferiore mentre lo fai, i tuoi canali potrebbero essere troppo stretti (aumentare il moltiplicatore). Affinché il tuo indicatore ti aiuti ad analizzare il mercato, deve essere regolato correttamente. Se non lo è, allora le linee guida di cui sopra non saranno vere e l'indicatore non servirà a molto.
Una volta che l'indicatore è impostato correttamente, la strategia generale è quella di acquistare durante un trend rialzista quando il prezzo torna alla linea di mezzo. Posiziona uno stop loss a metà strada tra la banda media e quella inferiore, e posiziona un bersaglio vicino alla banda superiore (stop loss e target sono impostati al momento dello scambio). In alternativa, se trovi che il prezzo sta colpendo molto il tuo stop loss (e hai già regolato il tuo indicatore in modo che corrisponda alle linee guida) puoi spostare lo stop loss un po 'più vicino alla banda inferiore. Questo dà allo spazio un po 'più di spazio e si spera che riduca il numero di trade perdenti che hai.
Short sell durante una tendenza al ribasso quando il prezzo si scontra con la linea di mezzo. Posiziona uno stop loss a metà strada tra la banda centrale e quella superiore e posiziona un bersaglio vicino alla banda inferiore. In alternativa, se trovi che il prezzo sta colpendo molto il tuo stop loss (e hai già regolato il tuo indicatore in modo che corrisponda alle linee guida) puoi spostare lo stop loss un po 'più vicino alla banda superiore.
Questa strategia sfrutta la tendenza di tendenza e offre scambi con una ricompensa approssimativa di 2: 1: rapporto di rischio , poiché lo stop loss è circa la metà della dimensione dell'obiettivo.
La Figura 2 (versione più grande) mostra potenziali punti di ingresso lungo la linea di mezzo durante un trend al rialzo.
Non tutti i pullback della fascia centrale dovrebbero essere scambiati. A volte una tendenza non è presente, nel qual caso, questo metodo non è efficace. Se il prezzo si sposta avanti e indietro tra colpire la banda superiore e quella inferiore, allora anche questo metodo non sarà efficace. Controllare continuamente per assicurarsi che il mercato stia seguendo le linee guida sopra; se non lo è, non usare questa strategia.
03 Strategia di sblocco
La strategia di sblocco del canale Keltner tenta di catturare mosse importanti che la strategia di trend-pullback potrebbe non riuscire. La strategia di breakout dovrebbe essere utilizzata principalmente vicino a un grande mercato aperto, ad esempio vicino al mercato azionario aperto se si negoziano azioni. Questo è quando si verifica il movimento più esplosivo , che favorisce questa strategia.
La strategia generale è quella di acquistare se il prezzo si rompe sopra la fascia superiore, o lo short sell se il prezzo scende sotto la banda inferiore, nei primi 30 minuti dopo l'apertura del mercato.
La banda centrale è usata come uscita. Non esiste un obiettivo di profitto per questo commercio. Esci dal trade ogni volta che la banda centrale viene toccata, se il trade è un perdente o un vincitore.
Poiché il mercato è in genere volatile subito dopo l'apertura, è possibile ottenere un segnale che si traduce in una perdita o un piccolo profitto, immediatamente seguito da un altro segnale. Distribuisci anche il secondo segnale. Prendi solo due segnali commerciali per questa strategia nei primi 30 minuti. Se una grande mossa non si verifica sui primi due breakout del canale, allora probabilmente non succederà.
La Figura 3 (versione più grande) mostra due breakout subito dopo l'apertura. Il primo è uno short trade su un breakout sotto il canale inferiore. Il commercio si interrompe rapidamente quando il prezzo inverte il corso e colpisce la fascia media. Un lungo commercio viene dopo, quando il prezzo si sposta sopra la fascia superiore. Il commercio proficuo dura circa 40 minuti; un'uscita viene presa quando il prezzo tocca la banda centrale.
Questa strategia si applica meglio alle attività che tendono ad avere forti mosse di tendenza al mattino. Se noti che una risorsa è abbastanza tranquilla e raramente ha grandi mosse, allora questa non è la strategia da utilizzare su quella risorsa. Il tentativo di utilizzare questa strategia su un asset che non ha movimenti bruschi e volatili al mattino comporterà molti scambi perdenti, perché è improbabile che il prezzo continui a funzionare dopo il breakout (invece il prezzo sarà probabilmente invertito).
04 Combinazione delle strategie Trend-Pullback e Breakout
Se ottieni una strategia di breakout al mattino, quella transazione termina quando il prezzo raggiunge la fascia media. A quel punto, puoi decidere se vuoi fare un altro trade usando il metodo trend-pullback.
Quando si utilizza il metodo trend-pullback, se ci sono state grandi mosse al mattino, ma durante il corso della giornata il prezzo si appiattisce e si muove in una fascia di prezzo molto stretta, allora la strategia di breakout potrebbe tornare utile. Se il prezzo è strettamente compattato, non offrirà buone negoziazioni di tendenza, ma se il prezzo fosse volatile all'inizio della giornata, una parte di tale volatilità potrebbe tornare. Guarda un breakout sopra o sotto la banda superiore o inferiore per segnalare uno scambio e un possibile ritorno a mosse più importanti. Se si utilizza il metodo di breakout durante il giorno, si applicano le stesse regole di uscita; esci quando il prezzo tocca la banda centrale. È quindi possibile decidere se la tendenza è abbastanza forte da giustificare l'assunzione di un'altra voce di trend-pullback.
Mentre entrambe queste strategie forniscono entrate e uscite, è una strategia soggettiva in quanto spetta al trader determinare i tempi migliori per implementare ciascuna strategia e quali operazioni intraprendere. Non tutti i segnali commerciali per queste strategie dovrebbero essere presi. Tuttavia, quando le condizioni sono giuste per ogni strategia, funzionano bene.
05 Parola finale nel giorno Trading con i canali di Keltner
Un modo per utilizzare il canale di Keltner è aspettare che si sviluppi una tendenza e quindi entrare in una transazione quando il prezzo torna alla fascia media. Per un trend rialzista, il prezzo dovrebbe raggiungere regolarmente la fascia superiore e rimanere sopra la banda inferiore. Per una tendenza al ribasso, il prezzo dovrebbe raggiungere regolarmente la fascia inferiore e rimanere al di sotto della banda superiore.
Un'altra strategia di trading del giorno Keltner Channel è di scambiare breakouts sopra o sotto la banda superiore o inferiore durante i primi 30 minuti dopo l'apertura ufficiale della risorsa. Prendi fino a due segnali commerciali con la strategia durante i primi 30 minuti. Solo le attività che tendono ad avere movimenti forti e sostenuti nelle prime fasi della giornata dovrebbero essere scambiate con questa strategia. La strategia può essere utilizzata anche se al mattino c'è stata molta volatilità, ma nel pomeriggio l'attività si è spostata su una gamma molto ristretta.
Potrebbe essere necessario regolare leggermente le impostazioni del canale Keltner se scambi asset diversi. Le impostazioni utilizzate su una risorsa potrebbero non funzionare necessariamente o essere le impostazioni migliori per un'altra risorsa.
Prima di utilizzare i canali di Keltner con scambi di denaro reale, esercitati utilizzando l'indicatore in un account demo . Pratica che vende e che deve evitare, in base alle linee guida fornite. Solo quando hai successo con successo in molte sessioni di allenamento dovresti considerare di fare trading con capitale reale.