Non si tratta solo di vincere, ma di contare i tuoi vincitori.
Giorno Trading Win-Loss Ratio
La maggior parte dei commercianti di giorno si concentra sul tasso di vincita o sul rapporto vincita / perdita. Il fascino è di raggiungere finalmente quella fase in cui quasi tutti i loro traffici sono vincenti.
Non farti ingannare, avere un alto tasso di vincita non significa che sarai un trader di successo o addirittura redditizio.
Il tuo tasso di vincita è il numero di scambi che vinci da tutti i tuoi scambi. Ad esempio, se fai cinque scambi al giorno e ne vinci tre, la tua vincita giornaliera è di 3/5 = 0,6 o 60%. Se ci sono 20 giorni di trading nel mese e hai vinto 60 su 100 trade, il tuo tasso di vincita mensile è del 60%.
Il rapporto vincita-perdita è la tua vincita divisa per le tue perdite. Nell'esempio, supponiamo per semplicità che le 60 operazioni siano state vincenti e 40 siano state perdenti (100 - 60). Ciò presuppone che non esistano operazioni "piatte". Il rapporto vincita-perdita è 60/40 = 1,5. Questo significa che stai vincendo il 50% delle volte più di quanto stai perdendo. Un rapporto vittoria-sconfitta superiore a 1,0, o un tasso di vincita superiore al 50%, è favorevole, ma non è l'unica storia.
Rapporti premio-ricompensa per il trading giornaliero
Un rapporto rischio / rendimento è quanto ti aspetti di fare su un trade, rispetto a quanto sei disposto a perdere.
I commercianti di giorno vogliono entrare e uscire rapidamente dal mercato, sfruttando schemi a breve termine e segnali commerciali. Questo in genere significa che ogni trade avrà uno stop loss ad esso associato. Lo stop-loss determina quanti centesimi, zecche o pips si è disposti a rischiare in una coppia stock, futura o forex rispettivamente.
Supponete di essere disposti a rischiare $ 0,10 in stock XZYZ, acquistandolo a $ 10,00 e ponendo uno stop loss a $ 9,90.
Il rischio è fissato a $ 0,10 (senza slittamento ), ma è necessario essere risarciti per aver preso questo rischio con un potenziale profitto. Il tuo obiettivo di profitto stabilisce il tuo payoff atteso.
Supponiamo, in base all'analisi o alla strategia di trading che ritieni che il prezzo raggiungerà $ 10,20, a quel punto otterrai profitti, ottenendo un guadagno di $ 0.20.
Il tuo potenziale premio è quindi il doppio del tuo potenziale rischio. Il rapporto rischio / rendimento è $ 0,10 / $ 0,20 = 0,5; in altre parole, il tuo rischio è la metà del tuo potenziale guadagno.
Se ottieni un profitto a $ 10,10, il tuo potenziale profitto e rischio sono entrambi $ 0,10, quindi il rapporto rischio / rendimento è $ 0,10 / $ 0,10 = 1,0. Se ottieni profitti a $ 10,05, il tuo rischio potenziale è di $ 0,10, ma la tua ricompensa è di soli $ 0,05. In questo caso, il rischio / la ricompensa aumenta a 2.0 mostrando che stai rischiando di più per fare di meno.
Bilanciamento del tasso di vittoria e premio di rischio nel day trading
I commercianti di giorno devono trovare un equilibrio tra tasso di vincita e premio di rischio. Un alto tasso di vincita non significa nulla se il rischio-rendimento è molto alto e un ottimo rapporto rischio-rendimento può non significare nulla se il tasso di vincita è molto basso.
Considera queste linee guida quando inizi a elaborare una strategia di trading giornaliera o stai cercando di migliorare i tuoi risultati di trading giornalieri:
- Un tasso di vincita più alto significa che il tuo rischio-premio può essere più alto. Puoi comunque essere redditizio con un tasso di vincita del 60% e un premio di rischio di 1,0. Sarai più redditizio con un tasso del 60% e una remunerazione del rischio inferiore a 1,0.
- Un basso tasso di vincita, del 50% o inferiore, richiede che i vincitori siano più grandi dei perdenti per poter essere redditizi. Puoi comunque essere redditizio con una percentuale di vincita del 40% se il rischio / rendimento è inferiore a 0,6 (escluse le commissioni). Idealmente, se il tuo tasso di vincita è inferiore al 50% cerca di ottenere un rischio / rendimento inferiore a 0,65, con la riduzione della ricompensa del rischio più diminuisce il tasso di vittoria. Più perdi, più grandi saranno i tuoi vincitori quando vinci.
Trading giornaliero ai tuoi rapporti di punta
Poiché i commercianti giornalieri commerciano ogni giorno in tutti i tipi di condizioni (vedi Come spesso commerciare ), la maggior parte dei commercianti giornalieri dovrebbe cercare una strategia che permetta loro di vincere tra il 50% e il 70% delle volte.
Vincere più di questo diventa sempre più difficile con solo un piccolo guadagno aggiuntivo.
Questo tasso di vincita consente una certa flessibilità nel rapporto rischio-rendimento. Cerca di guadagnare un po 'di più sui vincitori di quanto non lo fai con i perdenti; idealmente, le vincite dovrebbero essere circa 1,5 volte maggiori del rischio - se si rischia $ 0,10, provare a fare almeno $ 0,15. Questo rapporto rischio / rendimento è 0,67. Mantenere il rischio / la ricompensa inferiore a 1,0, in questo modo anche se hai un giorno di riposo, vincendo solo il 40% dei tuoi scambi, è probabile che tu possa ancora ottenere un profitto giornaliero.
Il tuo mix ideale dipenderà dal tuo stile di trading. Ma non hai bisogno di un tasso di vincita molto alto o di un rapporto rischio / rendimento super basso per avere successo. Raggiungi un equilibrio e cerca la coerenza.