In che modo la media gamma reale (ATR) può migliorare il tuo trading

01 Esame dell'indicatore ATR

L'indicatore ATR si sposta verso l'alto e verso il basso mentre il prezzo si sposta in una risorsa che diventa più grande o più piccola. L'indicatore si basa su movimenti di prezzo, quindi la lettura è un importo in dollari. Ad esempio, una lettura ATR di 0,23 significa che il prezzo sposta $ 0,23, in media, ogni barra dei prezzi. Nel mercato forex, l'indicatore mostrerà pips, dove una lettura di 0,0025 significa 25 pips.

Una nuova lettura ATR viene calcolata ogni volta che passa un periodo di tempo. Su un grafico di un minuto , una nuova lettura ATR viene calcolata ogni minuto. Su un grafico giornaliero, viene calcolato un nuovo ATR ogni giorno. Tutte queste letture sono tracciate per formare una linea continua, così gli operatori possono vedere come la volatilità è cambiata nel tempo.

Poiché l'ATR è basato su quanto si muove ciascun asset, la lettura di un asset non viene confrontata con altre risorse isolate. Ad esempio, una lettura ATR di 0,50 può sembrare alta se il prezzo è di $ 10, ma su un titolo con un prezzo di $ 100, un ATR di 0,50 può essere considerato basso. Questo perché se il prezzo si sposta di $ 0,50 su un'azione di $ 10, ciò rappresenta una mossa del 5%. Una mossa di $ 0,50 su un titolo da $ 100 rappresenta una variazione del prezzo dello 0,5%.

Per capire meglio l'indicatore, ecco come viene calcolato.

Trovare la A o la media richiede prima di trovare il True Range (TR).

Il TR è il più grande del seguente:

• Alta corrente meno la chiusura precedente.
• Attuale minimo meno la chiusura precedente.
• Corrente alta meno corrente attuale bassa.

Non importa se il numero è positivo o negativo. Il valore assoluto più alto viene utilizzato nel calcolo.

I valori vengono registrati ogni giorno, quindi viene presa una media. Se l'ATR è mediato su 14 periodi, la formula è la seguente:

• ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14

02 Come ATR può aiutare nelle decisioni di trading

L'ATR descrive quanto una risorsa si muove tipicamente nel corso della giornata. I commercianti di giorno possono usare queste informazioni per tracciare obiettivi di profitto e determinare se un commercio dovrebbe essere assunto.

Supponiamo che uno stock si muova in media $ 1 al giorno. Non ci sono notizie significative, ma lo stock è già aumentato di $ 1,20 il giorno. L'intervallo giornaliero (alto meno-basso) è a $ 1,35. Il prezzo è già stato spostato del 35% in più rispetto alla media. Supponiamo che il trader riceva un segnale di acquisto da una strategia. Mentre il segnale di acquisto può essere valido, poiché il prezzo si è già spostato molto più della media, scommettere che il prezzo continuerà a salire e ampliare ulteriormente la gamma potrebbe non essere una decisione prudente. Il commercio va contro le probabilità. Il grafico mostra questo in azione.

Poiché il prezzo è già aumentato in modo sostanziale e si è spostato più della media, è più probabile che il prezzo diminuisca, rimanendo all'interno della fascia di prezzo già stabilita. Pur comprando una volta che il prezzo è vicino alla cima dell'intervallo giornaliero - e la gamma è ben oltre la media - non è prudente, la vendita o la scorciatoia , in questo caso, è spesso la scelta migliore assumendo un segnale commerciale valido.

Le voci e le uscite non devono essere basate esclusivamente su ATR. ATR è uno strumento che viene utilizzato in combinazione con una strategia per aiutare a filtrare le negoziazioni. Ad esempio, nella situazione di cui sopra, un commerciante non dovrebbe vendere o abbreviare semplicemente perché il prezzo è salito e l'intervallo giornaliero è più grande del solito. Solo se si verifica un segnale di vendita valido, in base alle strategie del trader, ATR potrebbe confermare il trade.

L'opposto potrebbe verificarsi anche se il prezzo scende, è scambiato vicino al minimo del giorno, e la fascia di prezzo per il giorno è più grande del solito. In questo caso, se una strategia produce un segnale di vendita, dovrebbe essere evitata o presa con estrema cautela. Mentre il prezzo può continuare a scendere, è contro le probabilità. Più probabilmente il prezzo salirà e rimarrà tra il minimo giornaliero già stabilito. Per acquistare in questo caso è necessario un segnale di acquisto strategico , poiché ATR non ha effetto da solo.

Guarda anche le letture storiche ATR giornaliere. ATR non è statico, quindi anche se il prezzo può essere scambiato oltre l'attuale ATR giornaliero, in base alla cronologia il movimento potrebbe essere abbastanza normale.

03 Day Trading ATR Tendencies

Se si utilizza l'ATR su un grafico intraday, ad esempio uno o cinque minuti, l'ATR aumenterà il picco subito dopo l'apertura del mercato. Per gli stock, quando le principali borse statunitensi si aprono alle 9:30, l'ATR si sposta verso l'alto. Questo perché quando si utilizza un grafico di un minuto, l'indicatore sta rilevando quanto ogni barra di un minuto si muove. Poiché l'open è il momento più volatile del giorno , ATR si sposta verso l'alto per mostrare che la volatilità è più alta di quanto non fosse nei pressi di ieri.

Dopo il picco aperto, ATR di solito trascorre la maggior parte della giornata in calo. Le oscillazioni nell'indicatore ATR nell'arco della giornata non forniscono molte informazioni, ad eccezione di quanto il prezzo si muove in media ogni minuto (se si utilizza un grafico a un minuto). Allo stesso modo, l'ATR giornaliero è stato utilizzato per vedere quanto una risorsa si muove in un giorno, i commercianti giornalieri possono utilizzare l'ATR di un minuto per stimare quanto il prezzo potrebbe muoversi in cinque o dieci minuti. Questo può aiutare a stabilire obiettivi di profitto o fermare gli ordini di perdita.

Se l'ATR sul grafico a un minuto è 0,03, il prezzo si sta spostando a circa $ 0,03 al minuto. Se un trader prevede che il prezzo aumenti, e comprano, possono aspettarsi che il prezzo richieda almeno cinque minuti per raccogliere $ 0,15. Questo tipo di analisi aiuta a formulare aspettative su ciò che è probabile o improbabile che si verifichi. I commercianti a volte pensano che non appena entrano in un commercio il prezzo aumenterà magicamente al loro obiettivo di profitto . Studiare ATR mostra le tendenze del movimento reale del prezzo. Prendi il tuo profitto atteso, dividilo per l'ATR, e di solito è il numero minimo di minuti che occorrerà affinché il prezzo raggiunga l'obiettivo di profitto.

ATR cambia e spesso diminuisce durante il giorno, ma ATR fornisce ancora una buona stima di quanto possiamo aspettarci che il prezzo si sposterà e quanto tempo ci vorrà.

04 ATR Trailing Stop Loss

ATR è comunemente usato come trailing stop loss. Al momento dello scambio, guarda l'attuale lettura ATR. Posizionare uno stop loss su un multiplo di ATR. Due è un multiplo comune, il che significa che si effettua uno stop loss a 2 x ATR al di sotto del prezzo di entrata se si acquista, o 2 x ATR sopra il prezzo di entrata in caso di cortocircuito.

Lo stop loss si sposta solo per ridurre il rischio o bloccare un profitto. Se lungo, e il prezzo si muove favorevolmente, continuare a spostare lo stop loss a 2 x ATR sotto il prezzo. Lo stop loss si sposta sempre verso l'alto, non verso il basso. Una volta spostato verso l'alto, rimane lì fino a quando non può essere spostato di nuovo, o lo scambio è chiuso a causa del calo del prezzo per raggiungere il livello di stop loss finale. Lo stesso processo funziona per i trade brevi. Lo stop loss viene spostato solo verso il basso.

Ad esempio, una lunga operazione viene eseguita a $ 10 e l'ATR è 0,10. Piazza uno stop loss a $ 9,80. Il prezzo sale a $ 10,20 e l'ATR rimane a 0,10. Lo stop loss è ora spostato a $ 10, che è 2 x ATR al di sotto del prezzo corrente. Quando il prezzo sale fino a $ 10,50, lo stop loss sale fino a $ 10,30, bloccando almeno un profitto di $ 0,30 sul trade.