Il Parabolic Stop and Reverse, più comunemente noto come Parabolic SAR, è un indicatore di tendenza sviluppato da J. Welles Wilder. Il Parabolic SAR viene visualizzato come una singola linea parabolica (o punti) al di sotto delle barre dei prezzi in una tendenza al rialzo e al di sopra delle barre dei prezzi in una tendenza al ribasso.
Il Parabolic SAR ha tre funzioni principali:
- Evidenziando la direzione corrente del prezzo (tendenza).
- Fornire potenziali segnali di ingresso.
- Fornire potenziali segnali di uscita.
Ciascuna di queste applicazioni è discussa in dettaglio più avanti.
Calcolo parabolico SAR
L'indicatore Parabolic SAR (PSAR) utilizza il prezzo estremo più recente (il più alto e il più basso) (EP), insieme a un fattore di accelerazione (AF), per determinare dove appariranno i punti indicatori.
Il Parabolic SAR è calcolato come segue:
Tendenza al rialzo: PSAR = Prior PSAR + Prior AF (Prior EP - Prior PSAR)
Tendenza al ribasso: PSAR = Prior PSAR - Prior AF (Prior PSAR - Prior EP)
Dove:
EP = massimo più alto per un trend al rialzo e minimo più basso per un trend al ribasso aggiornato ogni volta che viene raggiunto un nuovo EP.
AF = Default di 0.02, in aumento di 0.02 ogni volta che viene raggiunto un nuovo EP, con un massimo di 0.20.
Ciò che questo calcolo fa è creare un punto (che può essere collegato a una linea se lo si desidera) al di sotto dell'innalzamento dell'azione dei prezzi o al di sopra dell'azione dei prezzi in calo. I punti / linea aiutano a evidenziare l'attuale direzione dei prezzi. I punti sono sempre presenti, ed è per questo che l'indicatore è chiamato "stop and reverse".
Quando il prezzo scende al di sotto dei punti in aumento, i punti girano in cima alle barre dei prezzi. Quando il prezzo rallies attraverso punti cadenti, i punti girano sotto il prezzo qui sotto.
Fortunatamente, il software grafico fa tutto questo calcolo per noi. La Figura 1 mostra l'aspetto della SAR parabolica su un grafico.
Come commerciare con la SAR parabolica
L'uso di base della SAR parabolica è quello di acquistare quando i punti si muovono al di sotto delle barre dei prezzi (segnalando una tendenza al rialzo) e vendono / vendono allo scoperto quando i punti si muovono al di sopra delle barre dei prezzi (segnalando una tendenza al ribasso).
Ciò si tradurrà in segnali commerciali costanti, tuttavia, poiché il trader avrà sempre una posizione. Questo può essere positivo se il prezzo sta facendo grandi oscillazioni avanti e indietro - producendo un profitto su ogni trade - ma quando il prezzo sta facendo solo piccole mosse in ciascuna direzione, questi segnali di scambio costanti possono produrre molti scambi perdenti di fila.
Pertanto, è meglio analizzare l'azione di prezzo del giorno per determinare se la tendenza (se presente) è superiore o inferiore . Un altro indicatore come una media mobile o una linea di tendenza può anche essere utilizzato per stabilire la direzione generale della tendenza. Se c'è una tendenza, basta prendere segnali commerciali nella direzione della tendenza generale. Ad esempio, se la tendenza è in calo (in base alla tua analisi), prendi solo segnali di scambio brevi - quando i punti si capovolgono sopra le barre dei prezzi - e poi esci quando i puntini si spostano sotto le barre dei prezzi. In questo modo, l'indicatore viene utilizzato per la sua forza: prendere le mosse di tendenza. Se hai stabilito una tendenza generale, speriamo che non dovrai preoccuparti della debolezza dell'indicatore: segnali commerciali non redditizi quando non c'è una tendenza.
La figura 2 mostra alcune potenziali voci di trade short in una tendenza al ribasso, così come le uscite. Mostra anche un periodo in cui il prezzo si spostava lateralmente; quel periodo non sarebbe stato l'ideale per intraprendere commerci basati sulla SAR parabolica.
Pro e contro della Parabolic SAR
Il principale vantaggio dell'indicatore è che durante un trend forte l'indicatore evidenzierà questa tendenza forte, mantenendo il trader nel movimento di tendenza. L'indicatore dà anche un'uscita quando c'è una mossa contro la tendenza, che potrebbe segnalare un'inversione. A volte questo finisce per essere una buona uscita, poiché il prezzo si inverte; altre volte non è una grande uscita perché il prezzo inizia immediatamente a muoversi di nuovo nella direzione di tendenza.
Il principale svantaggio dell'indicatore è che fornirà poche informazioni analitiche o buoni segnali commerciali durante le condizioni di mercato laterali. Perché non c'è tendenza presente, l'indicatore sarà continuamente flip-flop sopra e sotto il prezzo. Questo tipo di azione sui prezzi può durare tutto il giorno, quindi se un trader di un giorno fa affidamento esclusivamente sulla SAR parabolica per i segnali di trading, in questo caso potrebbe essere un grande giorno di perdita .
Questo è il motivo per cui è consigliabile che i trader imparino a identificare la tendenza - attraverso la lettura dell'azione dei prezzi o con l'aiuto di un altro indicatore - in modo che possano evitare gli scambi quando una tendenza non è presente e intraprendere scambi quando è presente una tendenza.