Capitalizzare sulla volatilità dopo il rapporto NFP
Ecco una strategia per il day trading della coppia forex EUR / USD quando i dati sui libri paga non agricoli vengono rilasciati il primo venerdì di ogni mese. La strategia include cosa fare prima del rilascio, come inserire una posizione e in quale direzione, come controllare il rischio e quando prendere profitti. Affronta anche la dimensione della posizione (quanto grande o piccola è la posizione che si prende) in quanto fa parte della gestione del rischio.
Il rapporto sui libri paga non agricoli è uno dei report economici più attesi nel mercato forex . È pubblicato il primo venerdì del mese alle 8:30 del fuso orario orientale dal US Bureau of Labor Statistics. Il rilascio dei dati include in realtà una serie di statistiche, e non solo la NFP (che è la variazione del numero di dipendenti nel paese, esclusi i dipendenti agricoli, governativi, privati e senza scopo di lucro). Un'altra metrica inclusa nel rilascio dei dati è il tasso di disoccupazione .
Essendo uno degli eventi di notizie economiche più attesi del mese, le coppie di valute (in particolare quelle che coinvolgono il dollaro USA) di solito vedono grandi movimenti di prezzo nei minuti e nelle ore successive al rilascio dei dati. Questo lo rende una grande opportunità per i day traders con una solida strategia per sfruttare la volatilità. Di seguito è riportata una strategia forex passo passo per la negoziazione del report NFP.
01 Scambia la coppia EUR / USD dopo il rapporto NFP
Chiudere tutte le posizioni di trading del giorno precedente almeno 10 minuti prima delle 8:30 AM ET quando è previsto il rilascio dei dati. Per questa strategia NON prendiamo posizioni prima dell'annuncio, piuttosto non facciamo nulla fino a quando i numeri NFP non vengono rilasciati. Quando ciò accade, il prezzo vedrà un grande aumento o declino che in genere dura per alcuni minuti (a volte di più). Durante quella mossa iniziale non facciamo nulla, aspettiamo solo.
Per questa strategia, usa un grafico EUR / USD di 1 minuto .
02 Il movimento iniziale stabilisce la prima direzione commerciale
Subito dopo le 8:30 del mattino, il prezzo aumenterà o diminuirà rapidamente, in genere di almeno 30 pips o più in un paio di minuti. Più grande è questa mossa iniziale, migliore è per gli scambi giornalieri.
La mossa iniziale ci dà la direzione commerciale ( lunga o corta ) per il nostro primo scambio. Se il prezzo si sposta più di 30 pips più in alto, vorremmo andare a lungo .... ma solo IF e QUANDO otteniamo una valida configurazione commerciale, che verrà discussa a breve.
Se il prezzo scende di oltre 30 pips, nei pochi minuti dopo l'uscita di 8:30 AM, cercheremo di andare a corto per il nostro primo scambio ... quando e se si verifica una configurazione commerciale.
Nella figura 1 (clicca per la versione più grande) il prezzo si muove in modo aggressivo più alto nei pochi minuti dopo le 8:30 del mattino. Ciò significa che cercheremo di comprare quando si verifica una configurazione commerciale. I tempi sul grafico sono GMT, non ET. Pertanto, 15:30 è quando la notizia è stata pubblicata sui grafici allegati.
03 Attendi questa configurazione commerciale
L'ascesa o la caduta iniziale nei momenti dopo le 8:30 del mattino ci fanno sapere in che direzione faremo trading. Il prossimo passo è aspettare una configurazione commerciale. Una configurazione commerciale è una sequenza di eventi che devono svolgersi per consentirci di entrare in uno scambio. Dato che spesso c'è molta volatilità che circonda le notizie, vedremo alcune varianti del setup, poiché non ci sono mai due giorni uguali.
Ecco cosa stiamo aspettando:
- Dopo lo spostamento iniziale di 30 pips o più, deve esserci un ritiro di almeno 5 barre di prezzo di un minuto. Ciò significa che se la mossa iniziale è scaduta, vogliamo vedere il prezzo scendere dal massimo della mossa iniziale e rimanere al di sotto di questo per almeno 5 battute (non tutte devono essere messe sottosopra). Preferibilmente, il pullback fa significativi progressi verso il basso, ma non deve scendere al di sotto del prezzo di 8:30 AM dove la mossa iniziale ha avuto inizio. Se la mossa iniziale era bassa, vogliamo vedere il rally del prezzo al di sotto del minimo della mossa iniziale e rimanere sopra il minimo per almeno 5 bar. Preferibilmente, il pullback fa progressi significativi verso l'alto, ma non deve superare il prezzo di 8:30 AM dove è iniziato lo spostamento iniziale verso il basso.
- Attendendo almeno un pullback di 5 barre di prezzo, è possibile tracciare una linea di tendenza tra i massimi delle barre dei prezzi (se la mossa iniziale è scaduta) o oltre i minimi delle barre dei prezzi (se la mossa iniziale è scesa). Nota: stai disegnando la linea di tendenza sulle barre dei prezzi che compongono il pullback.
- Se la mossa iniziale era scaduta, compra quando il prezzo dell'offerta si rompe sopra la linea di tendenza. Se la mossa iniziale è scesa, inserisci uno scambio breve quando il prezzo dell'offerta si sposta sotto la linea di tendenza.
Questa è la forma più semplice della strategia ed è utile nella maggior parte delle situazioni. Sfortunatamente, è abbastanza generale, quindi occasionalmente il pullback potrebbe non fornire una linea di tendenza che è utile per segnalare una voce. In questi casi, la voce alternativa discussa nella prossima sezione può essere utile.
- Se si fa un lungo scambio, ponete uno stop loss un pip al di sotto del recente minimo appena formato prima dell'ingresso.
- Se viene effettuato uno short trade, piazza uno stop loss di un pip (più la dimensione della tua diffusione) sopra il massimo recente formatosi prima dell'entrata.
La Figura 2 (fare clic per una versione più grande) mostra la strategia al lavoro. La mossa iniziale era scaduta, quindi vogliamo un lungo scambio. C'è un pullback che dura almeno 5 battute, e la linea di tendenza è disegnata lungo i massimi della barra dei prezzi che compongono il pullback. Il prezzo quindi si rompe sopra la linea di tendenza segnalando un acquisto. Uno stop-loss è posto un pip al di sotto del minimo del pullback appena formato.
04 Setup (s) di commercio alternativo
Dopo la mossa iniziale, se il prezzo recupera più della metà della distanza della mossa iniziale (prima di interrompere la linea di tendenza di pullback e segnalare una voce), allora questo metodo alternativo può essere usato.
- Una volta che il prezzo si è ritirato di oltre il 50% (può utilizzare uno strumento di ritracciamento di Fibonacci ), attendere il consolidamento del prezzo per almeno due barre di prezzo. Ciò significa che il prezzo si muove lateralmente per almeno due minuti. Traccia una linea lungo i prezzi alti e bassi di quelle due barre di prezzo una volta che la seconda barra si completa e la terza barra inizia a formarsi.
- Se la mossa iniziale era scaduta, compra se il prezzo dell'offerta si sposta sopra il massimo del consolidamento (la linea che hai appena disegnato). Se la mossa iniziale è scesa, inserisci una breve transazione se il prezzo dell'offerta scende al di sotto del minimo del consolidamento.
- Se si attiva una transazione lunga, posizionare uno stop loss su un pip al di sotto del minimo del consolidamento.
- Se si attiva uno scambio breve, posizionare uno stop loss su un pip (più la dimensione dello spread) sopra il massimo del consolidamento.
La Figura 3 (clicca per ingrandire l'immagine) mostra un esempio di questa strategia. Il rally dei prezzi quindi stiamo cercando un lungo scambio. Il prezzo si riduce e si consolida, ma poi scende invece di aumentare al di sopra del consolidamento. In questo caso, non c'è scambio, perché il prezzo non si sposta al di sopra del massimo del livello di consolidamento. Finché il prezzo rimane al di sopra del punto in cui è iniziata la mossa iniziale, possiamo continuare a cercare scambi lunghi.
Nella figura 3 il prezzo non rimane al di sopra del punto in cui è iniziata la mossa iniziale. Questo crea un altro scambio alternativo. Se il prezzo si sposta di almeno 15 pips dopo la mossa iniziale, possiamo cercare uno scambio in questa nuova direzione, seguendo un pullback. Nella figura 3 il prezzo inizialmente si rialza ma poi collassa e si sposta di oltre 15 pips sotto la posizione iniziale della mossa. Questo grande calo significa che ora stiamo cercando trade brevi. Quando il prezzo inizia a ritirarsi, cerca uno dei segnali di ingresso descritti in questa sezione o quello sopra.
L'obiettivo di prezzo è stato anche incluso nella figura 3. Come stabilire l'obiettivo di prezzo è discusso di seguito.
05 Stabilire un obiettivo di profitto
A causa della volatilità che circonda l'annuncio di notizie, quanto il prezzo si sposta dal prezzo di 8:30 può variare notevolmente da un giorno di NFP al successivo. A volte muove solo 50 pips in un paio d'ore, altre volte muove 300 pips o più in un'ora o due.
Detto questo, la mossa iniziale è tutto ciò che dobbiamo darci un'idea di quanto sia volatile l'EURUSD in risposta a questa relazione del PFN.
Dato che stiamo aspettando un pullback prima di fare un trade, una volta che il pullback inizia a verificarsi, misurare la distanza tra il prezzo 8:30 e il massimo o il minimo della mossa iniziale (se il prezzo inizia a saltare alle 8:29 nello stesso direzione, includi quello). Questo dovrebbe essere di almeno 30 pips o più.
Ora, taglia quel numero a metà. Ad esempio, se il prezzo si è spostato di 43 pips nella mossa iniziale, tagliandolo a metà e si rimane a 21,5 pips. Quest'ultimo numero indica quanti pips farai piazzare il tuo obiettivo (un ordine di compensazione per uscire dal trade con un profitto) dal tuo prezzo di entrata.
La Figura 4 (clicca per vedere la versione più grande) mostra una delle stesse operazioni che abbiamo visto prima. In questo caso, la dimensione della mossa iniziale è di 115 pips. Tagliati a metà, il nostro "obiettivo di profitto" è di 57.5 pips.
La figura 3 mostra anche un esempio del metodo dell'obiettivo di profitto. In quel caso, la mossa iniziale era di 56 pips, quindi tagliati a metà, si sta posizionando un obiettivo di profitto di 28 pips lontano dalla voce.
06 Il rischio / rendimento e la dimensione della posizione
Conosci anche la tua posizione di stop loss perché sai dove il recente massimo / minimo era precedente alla tua entrata. Conosci anche il tuo obiettivo di profitto perché la mossa iniziale è già avvenuta.
La differenza tra il tuo stop loss e l'entrata è il tuo "rischio commerciale" in pips. La differenza tra l'obiettivo di profitto e il punto di ingresso è il tuo "potenziale di profitto" in pips.
Fai uno scambio solo se il tuo potenziale di profitto è almeno di 1,5 volte il rischio commerciale. Idealmente, dovrebbe essere 2x o più. Negli esempi sopra il potenziale di profitto è di circa 3 volte il rischio commerciale.
Anche la dimensione della posizione è molto importante. Rischi solo l'1% del tuo capitale in un'operazione. Ciò significa che il rischio commerciale, moltiplicato per il numero di lotti acquistati, non dovrebbe essere superiore a 1/100 del tuo account. Ad esempio, se hai un account da $ 5,000, puoi rischiare fino a $ 50 per trade (1% di $ 5000). Se il rischio di trade è di 20 pips, le dimensioni della tua posizione non dovrebbero essere maggiori di 2.5 mini lotti (il che significa fare uno scambio del valore di $ 25.000, che richiederà leva ). Con una posizione di mini lotto di 2.5, se perdi 20 pips, perderai $ 50. Se la tua taglia di posizione è più grande di quella, perderai più di $ 50, che non è consigliabile per questa dimensione dell'account.
Come determinare la posizione corretta fornisce ulteriori esempi su come calcolare la dimensione della posizione perfetta.
07 ADAPT il metodo, non copiarlo
Ad esempio, sopra ho dichiarato che se il prezzo inizialmente si sposta di oltre 30 pips in una direzione, ma poi si inverte e si sposta di 15 pips oltre l'altro lato del prezzo di 8:30, cercheremo ora gli scambi in questa nuova direzione. 15 pips è solo una linea guida perché aiuta a dimostrare che l'impulso lo ha totalmente spostato. Questo può essere evidente prima che il prezzo si muova di 15 pips oltre il prezzo di 8:30, o talvolta può richiedere più di una mossa per segnalare che l'inversione è realmente avvenuta (ad esempio se il prezzo è solo a scatti avanti e indietro. ciò che conta, non i 15 pips.
Se la mossa iniziale è scesa, ma il prezzo si ferma e fa diversi tentativi di spostarsi più in basso, ma non può, e poi ha una mossa enorme e forte verso l'alto, questo è un'inversione. Il pregiudizio dovrebbe essere quello di fare lunghe operazioni ... anche se il rally è ancora al di sotto del prezzo di 8:30.
Scambia la strategia più volte e capisci la logica delle linee guida. Ciò ti renderà molto più adattabile e sarai in grado di adattare la strategia a quasi tutte le condizioni che potrebbero svilupparsi durante lo scambio delle conseguenze del rapporto NFP.
Potresti anche scoprire che, in determinate condizioni, il prezzo target non è realistico per il movimento che il mercato sta vedendo. A seconda del prezzo di entrata, l'obiettivo potrebbe essere fuori dal regno delle possibilità, o potrebbe essere estremamente conservativo. Di nuovo, adattati alle condizioni del giorno. Se l'obiettivo di profitto sembra davvero fuori dal wack, usa invece una ricompensa 3: 1 come bersaglio del rischio. L'obiettivo è quello di posizionare l'obiettivo in una posizione logica e ragionevole in base alla tendenza e alla volatilità. Il metodo di destinazione del profitto aiuta a farlo, ma è solo una linea guida e potrebbe essere necessario un leggero aggiustamento in base alle condizioni del giorno.