Ottieni la dimensione ideale della posizione ogni volta
Conoscere le dimensioni della zecca e il valore del segno di spunta del contratto futures che si sta negoziando
La dimensione del segno di spunta è il più piccolo cambiamento di prezzo possibile, e il valore di spunta è il valore in dollari del più piccolo cambiamento di prezzo possibile. La dimensione del tick e il valore tick sono forniti dalle specifiche del contratto per ciascun contratto future.
Ad esempio, i contratti future S & P 500 E-mini (ES) hanno un valore di tick di $ 12,50 per ogni 0,25 di movimento (un tick). I future sull'oro (GC) hanno un valore di tick di $ 10 per ogni movimento di 0,10 (tick), mentre i futures del petrolio (CL) hanno un valore di tick di $ 10 per ogni movimento di 0,01 (tick).
Si tratta di contratti di futures di trading giornalieri popolari , ma per scoprire la dimensione del tick e il valore di tick di un altro contratto future, controlla la pagina delle specifiche del contratto per quel contratto sullo scambio su cui opera. Per la maggior parte dei contratti futures basati negli Stati Uniti, questo sarà il sito Web del CME Group. La dimensione del segno di spunta e il valore del segno di spunta sono informazioni obbligatorie, poiché queste cifre sono necessarie per i prossimi passi nel calcolo della dimensione ideale di un commercio a termine.
Calcola il tuo rischio massimo account per trade
Il rischio massimo dell'account è la quantità di denaro nel tuo conto di trading che sei disposto a rischiare su una singola transazione. La maggior parte dei trader professionisti rischia l'1% o meno del proprio capitale in ogni operazione. Puoi selezionare qualsiasi percentuale che ti piace come limite di rischio per account personale per operazione, ma si consiglia di rischiare solo l'1% .
In questo modo, anche se hai una serie di perdite (che accade) perdi solo una piccola percentuale del tuo account, che è facilmente recuperata da alcune operazioni vincenti.
Ad esempio, se si dispone di un account da $ 10.000 e si rischia l'1% per operazione, il massimo rischio possibile per operazione è $ 100 (0,01 x $ 10.000). Se sei disposto a rischiare il 2%, puoi rischiare $ 200 per trade (0.02 x $ 10.000). Per un account da $ 30.000 e un rischio dell'1%, puoi perdere fino a $ 300 per trade (0,01 x $ 30,000). Se perdi di più, stai violando la tua regola del rischio massimo del 1%.
Stabilisci il tuo limite di rischio commerciale
L'ultimo passaggio si è concentrato sul rischio di account; questo passaggio si concentra sul commercio effettivo e su quanti tick siete disposti a rischiare. Il rischio commerciale è determinato dalla differenza tra il tuo punto di ingresso e il tuo livello di stop loss . La tua posizione di stop loss dovrebbe dare abbastanza spazio per il mercato a muoversi a tuo favore, ma dovrebbe farti uscire dal mercato se il prezzo si muove contro di te (non fa quello che ti aspettavi).
Il rischio commerciale può variare in base al commercio, oppure potresti avere un rischio commerciale fisso. Ad esempio, è possibile scegliere di utilizzare sempre uno stop loss a quattro stick durante il giorno di negoziazione del contratto future S & P 500 E-mini. Oppure usa sempre uno stop loss di 10 tick quando i futures del greggio sono giornalieri (solo esempi, non necessariamente raccomandazioni).
Può anche variare, a volte mettendo a rischio tre tick su un S & P 500 E-mini trade, e altre volte rischiando quattro o cinque tick, a seconda delle condizioni di mercato. In ogni trade, devi conoscere la dimensione del tuo stop loss (distanza dal punto di ingresso, in tick). Questa è l'ultima informazione di cui hai bisogno prima di poter calcolare la dimensione del commercio ideale del futuro.
Calcola la tua dimensione ideale per il commercio dei future
Per i mercati a termine, la dimensione commerciale è il numero di contratti negoziati (il cui minimo è un contratto). La dimensione dell'operazione viene calcolata utilizzando il valore di tick, il rischio massimo dell'account e il rischio di trade (dimensione dello stop loss in tick).
Supponiamo che tu abbia un account futuro di $ 10.000 e rischi un 1% per operazione. Ciò significa che puoi rischiare fino a $ 100 per operazione. Stai scambiando il contratto S & P 500 E-mini , che ha una dimensione di tick di 0,25 e un valore di tick di $ 12,50.
Vuoi comprare al 1250 e piazzare uno stop loss a 1249 (quattro tick stop loss). In base alle informazioni che hai, quanti contratti puoi acquistare? Usa la formula:
- Rischio account massimo (in dollari) / (Rischio di negoziazione (in tick) x Valore tick) = Dimensioni posizione
- Per questo esempio ciò significa: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 contratti
Poiché ogni contratto risulterà in un rischio di $ 50 (4 zecche x $ 12,50), è possibile acquistare due contratti che porteranno il rischio totale per il trade fino a $ 100. Il tuo massimo rischio consentito sul trade è $ 100, quindi se acquisti tre contratti rischierai troppo e se acquisti solo un contratto rischi solo la metà di ciò che ti è permesso. In questo caso, l'acquisto di due contratti è la dimensione di posizione ideale per la circostanza.
Parola finale sul dimensionamento della posizione dei futures
Usa la formula per calcolare la tua posizione ideale per il giorno futuro. La formula funziona a prescindere dal tipo di contratto a termine negoziato, indipendentemente dalla percentuale di stop loss e dalla quantità di denaro che si ha nel conto . Imposta il rischio massimo dell'account per ogni operazione e assicurati di conoscere la dimensione del segno di spunta e i valori di tick per il contratto future che stai scambiando. Avere una posizione di stop loss per il commercio quotidiano che fai, in questo modo puoi calcolare il rischio commerciale e stabilire la posizione ideale per quel particolare commercio.