Il requisito patrimoniale raccomandato per i futures sul trading giornaliero.
Gestione del rischio
Prima ancora di discutere il minimo capitale iniziale per i futures di trading giornalieri, è necessario affrontare la gestione dei rischi.
I commercianti di giorno non dovrebbero rischiare più dell'uno percento del loro conto su qualsiasi commercio singolo. Se si scambia un conto da $ 10.000, ciò significa che la perdita massima che un trader dovrebbe prendere è di $ 100 su ogni operazione. In questo modo, anche una perdita di stringa non determinerà un significativo aumento del capitale di conto (vedere Determinare il dimensionamento corretto della posizione per il trading su futures ).
Il rischio è determinato dalla differenza tra il prezzo di entrata e l' ordine di stop loss (in tick), moltiplicato per il numero di contratti presi e il valore di ciascun tick. La prossima sezione guarda alcuni esempi.
Capitale minimo richiesto per iniziare i futures sul trading giornaliero
Non esiste un minimo legale su quale saldo è necessario mantenere per i future sugli scambi giornalieri, sebbene sia necessario disporre di un numero sufficiente di account per coprire tutti i margini e le fluttuazioni degli scambi giornalieri risultanti dalle proprie posizioni.
I margini di trading giornalieri possono variare a seconda del broker. I futures E-mini, in particolare i futures E-mini S & P 500 (simbolo ES), hanno in genere margini di negoziazione giornalieri più bassi, $ 500 con alcuni broker. Ciò significa che il commerciante ha bisogno solo di $ 500 nel conto (più spazio per le fluttuazioni dei prezzi) per acquistare / vendere un contratto E-mini S & P 500.
Poiché il contratto E-mini S & P 500 è pesantemente negoziato, e un mercato altamente negoziabile giorno verrà utilizzato negli esempi di seguito in quanto è un buon punto di ingresso per i commercianti di giorno . Se un trader cerca di scambiare altri mercati, dovrà controllare il margine di trading giornaliero richiesto per quel contratto e adeguare il proprio capitale di conseguenza. Mentre i margini di trading del giorno del broker variano, NinjaTrader Brokerage fornisce un elenco dei margini di trading del giorno corrente qui http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (fai clic su "Margini"). I requisiti di margine sono soggetti a modifiche.
Capitale e rischio
Per vedere quanto capitale è necessario per i futures di trading giornalieri (in questo caso E-mini S & P 500) dobbiamo capire il contratto e il rischio a cui ci espone.
I futures si muovono in tick , e ogni movimento tick nell'E-Mini S & P 500 vale $ 12,50.
Supponendo che dovrai utilizzare almeno uno stop loss di quattro tick (lo stop loss è posizionato a quattro tick dal prezzo di entrata), il minimo che puoi aspettarti di rischiare in uno scambio in questo mercato è $ 50, o 4 x $ 12.50. In base alla regola dell'uno percento, il saldo minimo del conto dovrebbe pertanto essere almeno $ 5.000, e preferibilmente di più. Se si rischia un importo maggiore per ciascuna operazione o si richiede più di un contratto, le dimensioni dell'account devono essere maggiori per poter essere soddisfatte.
Per scambiare due contratti con questa strategia il saldo consigliato è $ 10.000.
Se la tua strategia richiede uno stop loss di sei tick, il rischio sul trade è di $ 75 o di $ 12,50. In questo caso, il saldo minimo consigliato è $ 7500 o $ 75 x 100. Per due contratti è consigliabile avere $ 15.000 o $ 22,500 per il trading di tre contratti (basati sulla strategia di stop loss a sei tick). Basta moltiplicare il rischio di scambiare un contratto con la tua strategia con il numero di contratti che vorresti negoziare.
Anche se non raccomandato, il livello di rischio può anche essere regolato per consentire il 2% di rischio su ciascuna operazione. Così facendo si mantiene il rischio controllato e si riduce la quantità di capitale richiesta (vedi Rischio di commercio e perdita di denaro ).
Assumi lo stop loss di sei tick, che mette a rischio $ 75 per contratto. Se consentiamo che questo corrisponda al 2% dell'account, il saldo deve essere solo $ 3750 o $ 75 x 50.
Per scambiare due contratti l'importo consigliato è $ 7,500 e per scambiare tre contratti il saldo consigliato è $ 11,250. Consentendo che il rischio sia pari al due percento dell'account anziché all'uno percento, il minimo raccomandato dell'account di trading giornaliero è dimezzato. Rischia quattro tick per trade e due percento del conto e hai solo bisogno di mantenere un saldo di $ 2.500.
Alcuni broker di futures richiedono un deposito minimo di $ 10.000 per iniziare i futures sul trading giornaliero. Verificare con potenziali broker tali limiti. Vedi anche Tecnologia Day Trading e Rischi hardware .
Capitale necessario per iniziare i futures del trading giornaliero - Parola finale
Decidi se rischierai l'uno percento o il due percento su ogni operazione. Idealmente, i nuovi trader dovrebbero rischiare solo l'uno per cento mentre i trader con un track record di successo possono rischiare il due percento. Se si rischia l'uno per cento e si negozia solo un contratto, occorrono almeno $ 5.000 - $ 7.500 per iniziare a negoziare i futures E-mini S & P 500 con uno stop loss da quattro a sei tick rispettivamente. Vuoi rischiare il due percento su ogni trade? Quindi quelle cifre possono essere tagliate a metà.
Il valore del tick e il margine di trading giornaliero per altri contratti future influenzeranno anche la quantità di capitale di cui hai bisogno. Se si negozia un contratto diverso, vedere quale è il margine di negoziazione del giorno, quindi determinare quale sarà il tuo stop loss dovrà essere per negoziare efficacemente il contratto. Quindi, segui i passaggi sopra indicati per determinare il capitale necessario per iniziare il giorno di negoziazione del contratto future.