La tua taglia di posizione, o la dimensione del commercio, è più importante della tua entrata e uscita quando i titoli del giorno di negoziazione. Puoi avere la migliore strategia del mondo, ma se la dimensione del tuo trade è troppo grande o troppo piccola rischi di correre troppo o troppo poco. Il primo scenario è più preoccupante, poiché rischiare troppo può far evaporare rapidamente un conto di trading.
La tua dimensione di posizione è il numero di condivisioni che fai su uno scambio. Il rischio è suddiviso in due parti: rischio commerciale e rischio account. Ecco come questi elementi si combinano per darti le dimensioni ideali della posizione, indipendentemente dalle condizioni del mercato, dalla configurazione del trade o dalla strategia che stai utilizzando.
01 Imposta il limite di rischio del tuo account per operazione
Ad esempio, con un conto di trading di $ 45.000 al giorno, potresti rischiare fino a $ 450 per trade se rischi l'1% del tuo account. Se rischi lo 0,5% del conto, puoi rischiare $ 225 sul trade.
Puoi anche utilizzare un importo fisso in dollari, ma idealmente, questo dovrebbe essere inferiore all'1% del tuo account. Ad esempio, rischio $ 350 per operazione. Finché il saldo del tuo account sarà superiore a $ 35.000, rischierai il 1% o meno.
Mentre le altre variabili di uno scambio possono cambiare, il rischio di conto è mantenuto costante. Non rischiare il 5% su uno scambio, l'1% sul successivo e poi il 3% su un altro. Se scegli l'1% come limite di rischio del tuo account per trade, ogni trade dovrebbe rischiare circa l'1%.
Vedi anche come calibrare perfettamente la dimensione della tua posizione Forex se sei interessato al trading sul forex.
02 Determinare "Centesimi a rischio" nel commercio
Ora sai qual è il tuo rischio massimo di account su ogni operazione. Rivolgi la tua attenzione al commercio di fronte a te.
"Centesimi a rischio" è il tuo rischio commerciale ed è determinato dalla differenza tra il punto di ingresso commerciale e il luogo in cui si effettua l' ordine di stop loss . Lo stop loss chiude il commercio se perde una certa quantità di denaro. Questo è il modo in cui il rischio su ogni trade è mantenuto entro il limite di rischio del conto discusso sopra.
Ogni operazione può essere diversa, tuttavia, in base alla volatilità o alla strategia. A volte un trade può avere un rischio di 5 centesimi, e un altro trade può avere 50 centesimi di rischio.
Quando fai un trade, considera sia il tuo punto di ingresso che la tua posizione di stop loss . Vuoi che il tuo stop loss si avvicini il più possibile al tuo punto di ingresso, ma non così vicino da impedire che lo scambio venga interrotto prima che si verifichi il movimento di prezzo che ti aspetti.
Una volta che sai quanto lontano dal tuo punto di ingresso (in centesimi) sarà la tua fermata, allora puoi calcolare la tua posizione ideale per quel mestiere.
03 Determina la dimensione della posizione per il commercio
La dimensione della posizione ideale è una semplice formula matematica uguale a:
Denaro a rischio / Centesimi a rischio = Azioni scambiate
Conosciamo già la figura del Money at Risk , perché questo è il massimo che possiamo rischiare su qualsiasi trade (step 1). Conosciamo anche i Centesimi a rischio (passaggio 2).
Sulla base di questo, capiremo le Azioni scambiate , che sono le nostre dimensioni di posizione.
Supponiamo che tu abbia un account da $ 45.000 e rischi l'1% del tuo account su ogni trade (vedi: Vuoi gli stock di trading Day? Ecco quanto denaro ti servirà ). Puoi rischiare fino a $ 450 e vedere un commercio di azioni XYZYX. Volete comprare a $ 50,10 e piazzare uno stop loss a $ 49,99, mettendo a rischio $ 0,11 (centesimi a rischio).
Dividi $ 450 per $ 0,11 per ottenere 4090. Questa è la dimensione massima della posizione (numero di condivisioni) che puoi assumere per il trade. Arrotondalo al lotto completo più vicino (100 incrementi di quota). La posizione ideale per questo commercio è di 4000 parti. Questa dimensione di posizione è calibrata con precisione sulle dimensioni dell'account e sulle specifiche del mestiere.
Inserisci tutti i numeri nella formula per ottenere la tua posizione ideale (in azioni).
Se si desidera rischiare $ 300 su un'operazione e avere $ 0,30 a rischio, la dimensione della posizione è $ 300 / $ 0,30 = 1000 condivisioni.
I costi della Commissione non sono stati inclusi nei calcoli di cui sopra.