Sulla base di una serie di criteri, ecco dove concentrare i tuoi sforzi
L'ammontare del capitale necessario per la negoziazione di un giorno dipenderà dal contratto future negoziato. I contratti futures hanno diversi requisiti di "margine di trading giornaliero", il che significa che è necessario avere quantità variabili di denaro nel proprio conto per scambiare vari contratti. Se hai un account piccolo, sei limitato ai contratti futures che hanno margini di trading giornalieri bassi. Se disponi di un account di grandi dimensioni, avrai maggiore flessibilità nella negoziazione giornaliera e la guida in basso ti aiuterà a decidere.
Come scegliere un contratto futures in day trade
Per trovare il contratto futures di trading del giorno giusto per te, considera il volume , i margini e il movimento.
In termini di volume, i contratti commerciali giornalieri che in genere negoziano più di 300.000 contratti in un giorno. Ti assicura che puoi comprare e vendere ai livelli che vuoi e che ci sarà un altro trader che venderà / comprerà da te.
Secondo il report del CM4 Leading Products Q4 2015 , i seguenti sono i contratti futures più pesantemente negoziati sul Chicago Mercantile Exchange (CME).
- Eurodollar (GE) - 2.040.239 volume medio giornaliero
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 volume medio giornaliero
- Nota del Tesoro decennale: 1.121.290 volumi medi giornalieri
- Crude Oil WTI (CL) - 807.687 volume medio giornaliero
In base al volume, queste sono le prime scelte. I commercianti devono quindi esaminare i margini e il movimento per determinare quale si adatta alle loro finanze e allo stile di trading.
I margini di trading giornalieri variano a seconda del broker. Tuttavia, per fornire un'idea, l'intermediazione di NinjaTrader offre i margini di negoziazione dei giorni seguenti su questi contratti.
- Eurodollar (GE) - Margine commerciale di $ 500 per contratto
- E-Mini S & P 500 (ES) - margine di negoziazione giornaliero di $ 500 per contratto
- Treasury Note 10 anni (ZN) - margine commerciale di $ 500 al giorno per contratto
- Crude Oil WTI (CL) - margine di $ 1000 al giorno per contratto
Sulla base di questo, il greggio ha margini più elevati rispetto agli altri contratti. Pertanto, ne consegue che è necessario un account più grande per scambiarlo. Anche il petrolio è piuttosto volatile. Pertanto, anche il movimento dei prezzi deve essere considerato.
Per stabilire il movimento, è necessario considerare due fattori: il valore in punti e il numero di punti in cui il contratto future si muove in genere in un giorno. L'elenco seguente fornisce il contratto, il valore in punti e il movimento medio giornaliero in punti.
- Eurodollar (GE) - 1 punto = $ 2,500. Intervallo giornaliero medio di 0,02 punti.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 punto = $ 50. Intervallo giornaliero medio di 36 punti.
- Treasury Note 10 anni (ZN) - 1 punto = $ 1000. Intervallo giornaliero medio di 0,74 punti.
- Crude Oil WTI (CL) - 1 punto = $ 1000. Gamma media giornaliera di 2,1 punti.
La volatilità di cui sopra si basa su Average True Range (14) a partire dal 25 febbraio 2016. La gamma giornaliera oscillerà, con alcuni giorni e settimane che vedranno una volatilità più elevata e altri giorni e settimane che vedranno una volatilità inferiore.
Ma questo fornisce una buona stima per il confronto della volatilità tra i contratti futures.
Decidere in base a questi fattori
I futures E-Mini S & P 500 (ES) sono un'ottima via di mezzo e un buon punto di partenza per i commercianti giornalieri. I margini sono bassi a $ 500 e anche il volume è leggermente superiore al greggio. Tenere un singolo contratto in un tipico giorno di trading potrebbe vedere il tuo guadagno / perdita prendere uno swing di $ 1.800 (36 punti x $ 50 / punto). Non è che dovresti comprare e tenere un contratto tutto il giorno; questo è solo un esempio per evidenziare la volatilità.
I nuovi trader scopriranno che i futures E-Mini S & P 500 producono abbastanza azioni per creare un reddito consistente e possono iniziare a negoziare questi contratti con $ 3.500 o più nel loro conto di trading. La visualizzazione di un grafico di 1 minuto mostrerà che ci sono molte opportunità di entrare e uscire dalle negoziazioni in quanto il prezzo oscilla durante il giorno.
Il petrolio greggio (CL) fornisce un volume decente, ma richiede anche il maggior margine ed è il più volatile. Se hai tenuto un contratto durante un giorno medio, i tuoi profitti / perdite potrebbero oscillare $ 2100 (2,1 punti x $ 1000 / punto). Lo rende una scelta di mercato eccitante, ma non è raccomandato per i nuovi trader o trader con account piccoli (meno di $ 5,000). La visualizzazione di un grafico di 1 minuto mostrerà che ci sono molte opportunità di entrare e uscire dalle negoziazioni in quanto il prezzo oscilla durante il giorno.
I futures del Treasury Note (ZN) a 10 anni sono un'altra opzione per i day trader. Il volume è decente, ma non così alto come i futures S & P 500. Il decennale è anche meno volatile in termini di dollari a rischio per contratto. Ad esempio, se hai tenuto un contratto di 10 anni tramite una normale sessione di trading, potresti vedere i tuoi profitti / perdite fluttuare fino a $ 740 (0,74 punti x $ 1000 / punto). La visualizzazione di un grafico di 1 minuto mostrerà che ci sono molte opportunità di entrare e uscire dalle negoziazioni in quanto il prezzo oscilla durante il giorno.
Eurodollar futures (GE) può essere escluso come una scelta di trading diurno a meno che non ti piaccia il movimento molto lento. Durante una sessione di trading tipica, il prezzo può spostarsi solo una o due volte, con il risultato di poche opportunità di profitto. È un mercato popolare per i commercianti e le istituzioni a lungo termine, non per i commercianti giornalieri. Visualizza un grafico di 1 minuto di questo contratto future e vedrai che non si muove molto, quindi non favorisce le negoziazioni giornaliere.
Parola finale sul miglior contratto futures per il day trading
Sulla base del volume, dei margini e del movimento ora hai alcune scelte da considerare. Se stai iniziando, scambia l'E-Mini S & P 500 o la nota del Tesoro decennale. Entrambi producono un sacco di movimento e volume ogni giorno, così come i margini di trading giorno basso. Mentre avanzi, puoi anche considerare i futures del petrolio. Ha un volume leggermente inferiore rispetto ai precedenti due, è più volatile e ha margini di trading giornalieri più alti. Ciò significa che dovresti avere un account più grande per scambiarlo. I futures dell'Eurodollaro hanno un volume elevato ma non sono un mercato di negoziazione giornaliero.
Ora che sai dove guardare tira su un grafico intraday di ciascuno, e vedi quali sono le migliori con le tue strategie.