Guarda quanto può fare una strategia sui future a rischio controllato
Gestione dei rischi legati al trading su Futures Day
Ogni trader di futures di successo gestisce il proprio rischio. La gestione del rischio è un elemento cruciale della redditività.
Mantenere il rischio su ogni trade fino all'uno percento del valore dell'account. Se hai un account da $ 30.000 non perdere più di $ 300 su una singola operazione. Le perdite si verificano, e anche una buona strategia di trading di un giorno può sperimentare stringhe di perdite.
Il rischio viene gestito utilizzando un ordine di stop loss, discusso nelle sezioni Scenari di seguito.
Strategia di trading di Futures Day
Mentre una strategia ha potenzialmente molte componenti e può essere analizzata in termini di redditività in vari modi, è spesso classificata in base al rapporto vincita / rendimento / rischio .
Il tasso di vincita è il numero di scambi che vengono vinti come percentuale di tutti gli scambi effettuati. Se vinci 55 transazioni su 100, il tasso di vincita è del 55 percento. Anche se non è necessario, avere un tasso di successo superiore al 50% è l'ideale per la maggior parte dei commercianti giornalieri. Vincere dal 55% al 60% delle negoziazioni è un obiettivo realizzabile da raggiungere.
Il premio / rischio determina quanto si rischia di ottenere un profitto. Se un trader perde cinque tick su una trade perdente, ma fa otto tick sulle loro operazioni vincenti, anche se vincono solo il 50% delle loro operazioni, saranno redditizi. Pertanto, fare di più sui vincitori è qualcosa per cui molti commercianti di futures si sforzano.
Un tasso di vincita più alto significa maggiore flessibilità con il tuo premio / rischio, e un alto rischio / ricompensa significa che il tuo tasso di vincita può essere più basso e puoi comunque essere redditizio.
Scenario potenziale di profitto per il trading giornaliero
Supponiamo che un trader abbia un conto di trading di $ 7.000 e una percentuale di vincita del 55%. Rischiano l'uno percento del loro capitale o $ 70 per scambio. Questo si ottiene usando uno stop loss . Per questo scenario, un ordine di stop loss è posto a cinque zecche di distanza dal prezzo di entrata, e un bersaglio è posto a otto zecche di distanza.
Negoziando un E-mini S & P 500 futures (ES) , il rischio sul trade è di cinque tick x $ 12,5 = $ 62,5, che è inferiore al nostro rischio massimo di $ 70, e lascia un po 'di spazio per i costi delle commissioni. Un trade vincente su un contratto equivale a $ 100 o 8 tick x $ 12.50.
Il potenziale premio per ogni trade è 1,6 volte superiore al rischio (8/5), poiché vogliamo che i vincitori siano più grandi dei perdenti.
Supponiamo che la volatilità consenta a un trader di effettuare cinque traffici di round round al giorno usando i parametri sopra indicati. Una virata circolare significa entrare e uscire da un mestiere. Se ci sono 20 giorni di trading in un mese, il trader sta facendo 100 scambi, in media, ogni mese.
Ora, vediamo quanto può fare un trader di un giorno in un mese, tenendo conto dei costi delle commissioni.
- 55 operazioni erano redditizie: 55 x $ 100 = $ 5,500
- 45 trade erano perdenti: 45 x ($ 62,5) = ($ 2,812,5)
L'utile lordo è di $ 5,500 - $ 2,812,50 = $ 2,687,5
Assumi commissioni e commissioni di $ 4,12 per turno.
L'utile netto è $ 2,687,50 - $ 412 = $ 2,275.50
Supponendo un profitto netto di $ 2,275.50, il rendimento sul conto per il mese è del 32,5%, o $ 2,275,50 diviso per $ 7,000. Vedere la sezione Rifinimenti di seguito per i fattori che potrebbero influire su questo rendimento.
Rischiando il due percento per scambio, il che significa che il trader può scambiare due contratti usando lo stesso conto da $ 7,000, il rendimento raddoppia al 65 percento, assumendo le stesse statistiche di trading.
Mentre le statistiche rendono facile ottenere un elevato ritorno, non lo è. La replica di queste statistiche in un account di trading dal vivo è una sfida. Pochi commercianti raggiungono un punto di rendimenti percentuali a due cifre ogni mese.
Detto questo, è raggiungibile, ma aspettatevi di mettere almeno un anno o più di duro lavoro e pratica prima di vedere risultati costantemente redditizi.
perfezionamenti
Non è sempre possibile trovare cinque buoni scambi giornalieri al giorno, soprattutto quando il mercato si sta muovendo lentamente per lunghi periodi di tempo. È anche possibile che durante i periodi di bassa volatilità non sia possibile raggiungere l'obiettivo di otto tick, il che significa che alcuni traffici saranno chiusi per un guadagno minore. Inoltre, un trader che esercita discrezione sulle proprie operazioni potrebbe non perdere sempre le cinque zecche complete. Lievi variazioni dei profitti e delle perdite su ciascun commercio influiscono notevolmente sulla redditività complessiva su molti scambi.
Lo slippage è una parte inevitabile del trading. Lo slippage si verifica quando un ordine si riempie a un prezzo diverso dal previsto. Nei mercati liquidi, come l'E-mini S & P 500, lo slittamento di solito non è un problema. Quando si verifica, tuttavia, lo slittamento influisce sui rendimenti, solitamente aumentando la quantità di una perdita o riducendo l'importo di un profitto.
Regola di conseguenza lo scenario di profitto in base allo stop loss personale, all'obiettivo, al capitale, allo slippage, al tasso di vincita, alle dimensioni delle posizioni e alle commissioni.