Impara le basi del trading S & P 500 o Futures ES
I futures ES si scambiano su un sistema di trading elettronico. I contratti si scambiano quasi 24 ore al giorno, dalle 18:00 ora di New York (ET) di domenica sera alle 17:00 di venerdì sera. C'è una battuta d'arresto tra le 4:15 e le 4:30 PM ET ogni giorno.
Il contratto ES più attivo ha in genere un volume di scambi giornaliero compreso tra uno e due milioni di contratti. Questo fluttua con la volatilità. I giorni volatili hanno un volume maggiore e giorni di bassa volatilità sono più verso la fascia più bassa dell'intervallo di volume.
Tra il 2008 e il 2017, i futures ES hanno in genere un intervallo giornaliero di 10 punti quando la volatilità è bassa e di 40 punti o superiore quando la volatilità è elevata.
Specifiche del contratto ES
Le specifiche dei contratti sono le cose basilari che un trader dovrebbe conoscere sul mercato dei futures che stanno negoziando. Le specifiche contrattuali per il mercato dei futures ES sono le seguenti:
- Simbolo: ES
- Scadenza mesi: marzo, giugno settembre e dicembre
- Scambio: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Valuta: Dollaro statunitense
- Dimensione del segno di spunta / Fluttuazione del prezzo minimo: 0,25 punti
- Tick Value o Profit / Loss Per Tick: $ 12.50
- Tick per punto: 4, rendendo ogni punto del valore di $ 50 per contratto
Conoscere il segno di spunta e il valore in punti è importante per controllare il rischio e scambiare le dimensioni della posizione dei future .
Ad esempio, se un trader di un giorno è disposto a rischiare $ 100 per scambio, potrebbe acquistare due contratti con uno stop loss a un certo punto di distanza dal loro ingresso. Se il prezzo raggiunge lo stop loss, la perdita viene mantenuta a $ 100. In alternativa, l'acquisto di un contratto con uno stop loss a due punti comporta la stessa perdita di $ 100.
Il simbolo di base di E-mini S & P 500 future è ES, ma poiché ci sono più date di scadenza per ogni anno il simbolo completo è più lungo.
Ogni mese di scadenza ha un codice:
- Marzo è H
- Giugno è M
- Settembre è U
- Dicembre è Z
Se si negozia il contratto di marzo, il simbolo è ESH, ad esempio, ma è anche necessario conoscere l'anno. Prendi l'ultima cifra dell'anno e aggiungila al simbolo. Nel 2015 il simbolo è ESH5. Nel 2017, il contratto di marzo è ESH7. Il contratto del dicembre 2019 è ESZ9.
Alcuni siti Web e piattaforme utilizzano le ultime 2 cifre dell'anno, ad esempio ESU16 per il contratto di settembre 2016. Vedi le date di scadenza del mercato dei futures per ulteriori informazioni.
S & P 500 (ES) Holidays
Il mercato dei futures ES è aperto per il trading ogni giorno di trading, da domenica sera a venerdì, ad eccezione delle festività, che possono essere trovate qui: CME Holiday Calendar. Ci sono modifiche o chiusure delle ore di trading in giro per le festività nazionali. Ogni mese c'è una festa nazionale ad eccezione di aprile, giugno, settembre e ottobre. Pertanto, in tutti gli altri mesi c'è almeno un giorno di negoziazione che può essere influenzato da una vacanza.
Trading Futures di E-Mini S & P 500 (ES)
I futures E-mini S & P 500 (ES) sono tra i più liquidi al mondo e sono popolari tra i day trader. I futures ES possono essere scambiati ogni giorno, in quanto vi è un ampio volume e volatilità nella maggior parte dei giorni per generare un profitto .
Le ore di coppia che circondano il mercato azionario aprono alle 7:30 ET, hanno il miglior movimento e volume dei prezzi e sono ideali per il day trading.
L'ultima ora di negoziazione, dalle 3:00 alle 16:00 ET, di solito vede anche più movimento e volume dei prezzi rispetto alla parte centrale, più tranquilla, della giornata.
Pratica una strategia di trading ES day prima di fare trading con capitale reale. Esistono numerosi programmi, tra cui NinjaTrader , che consentono agli operatori di scaricare i giorni di trading precedenti e li scambiano quando vogliono. Ciò è vantaggioso per le persone con un tempo limitato o che vogliono praticare la sera quando il mercato non è aperto o non è attivo. Ricorda, il commercio più volte al giorno è limitato a poche ore al giorno.
La gestione del rischio è fondamentale per il successo del trading ES. Quanto inizi a fare trading dipenderà dalla tua strategia e quanto sei disposto a rischiare per trade. Si raccomanda agli operatori di iniziare la giornata di trading con almeno $ 3,500 e preferibilmente da $ 6,500 a $ 7000.
Per oscillare i futures sugli scambi ES, inizia con almeno $ 10.000, ma idealmente di più.
E-Mini S & P 500 Margins
I trader giornalieri hanno requisiti di margine inferiori rispetto ai trader che detengono posizioni a termine durante la notte. Il margine è quanto deve avere il trader nel proprio conto per aprire una posizione in futures. Per ogni contratto ES detenuto durante la notte, il commerciante deve avere $ 4.950 nel proprio conto al momento dell'apertura della posizione. I commercianti di giorno non mantengono posizioni durante la notte e pertanto non sono soggetti a questa regola. Invece, il broker imposta il requisito di margine. I margini di trading giornalieri partono da $ 500 con alcuni broker. Ciò significa che per aprire una posizione di un contratto il commerciante ha bisogno solo di $ 500 sul proprio conto. Come indicato sopra, tuttavia, si consiglia vivamente di iniziare con almeno $ 3.500 o più nell'account.
Aggiornato da Cory Mitchell.