Scopri quale percentuale di scambi devi vincere per raggiungere il pareggio
Trading Break anche il calcolo
La percentuale di pareggio viene calcolata utilizzando le impostazioni di target e stop loss per la strategia di trading in questione. L'obiettivo e lo stop loss possono essere rappresentati in tick (futures), pips (forex) o centesimi (azioni) o in una quantità di denaro ($ 100 stop loss e $ 300 target per esempio). Il risultato del calcolo è il numero di operazioni vincenti che sono necessarie per un pareggio / perdita in pareggio, indicato come percentuale.
Se non usi sempre lo stesso stop loss e target su ogni trade, usa la tua vittoria media e la perdita media su molte operazioni. La perdita media equivale al tuo stop loss medio e la vincita media è equivalente al tuo target medio.
- Calcolo: (Stop Loss / (Target + Stop Loss)) x 100
Supponi di negoziare futures , utilizzare uno stop loss di 10 tick e un target di 20 tick. La tua percentuale di pareggio è del 33%, oppure devi vincere 1/3 delle tue negoziazioni per non perdere denaro (escluse le commissioni).
- Esempio: 10 zecche / (20 zecche + 10 zecche) = 0,33 x 100 = 33%
Supponete di scambiare lo stesso stock ogni giorno, in genere rischio $ 0,08 per azione e piazzare un obiettivo di $ 0,22 per azione. Per questa strategia, devi solo guadagnare poco più di 1/4 dei tuoi trade per pareggiare. Se vinci di più, otterrai un profitto.
- Esempio: $ 0,08 / ($ 0,22 + $ 0,08) = 0,266 x 100 = 26,6%
Due statistiche correlate sono il rischio / rendimento e il tasso di vincita . Il rischio / rendimento è quanto grande è il tuo rischio rispetto al tuo profitto su ogni trade, e il tasso di vincita è il numero di scambi che vinci espressi in percentuale. Queste statistiche possono essere utilizzate in aggiunta al calcolo del pareggio di trading.
Utilizzando la percentuale di pareggio
La percentuale di pareggio viene utilizzata per determinare se un sistema di trading offre abbastanza operazioni vincenti per essere redditizio con varie impostazioni di target e stop loss. Quando stai testando un nuovo sistema di trading , e hai trovato le impostazioni di target e stop loss ottimali, puoi usare la percentuale di break even per scoprire molti molti trade che devi vincere per raggiungere il pareggio. Se vinci più scambi di quelli dettati dal calcolo del break even, allora otterrai un profitto. Vinci meno operazioni rispetto al calcolo del pareggio, e perderai denaro con quella strategia di trading.
Ad esempio, se l'obiettivo ottimale è 12 tick per la tua strategia e lo stop loss ottimale è di 10 tick, la percentuale di break even è del 45% (10 / (12 + 10)). Ciò significa che il 45% delle transazioni che vengono prese devono essere operazioni vincenti affinché il sistema di trading diventi uniforme.
Qualsiasi trade vincente al di sopra della percentuale di break even è profitto.
La parola finale sulla tua pausa di trading è pari alla percentuale
All'inizio, potrebbe sembrare un obiettivo molto più grande di quanto lo stop loss sia l'ideale, dal momento che devi solo guadagnare qualche trade tra molti per pareggiare il pareggio. Non è così semplice, però. Se il tuo obiettivo è così lontano da non essere mai raggiunto, allora è molto probabile che tu non abbia quasi nessuna operazione vincente e il sistema perderà denaro. Pertanto, quando si costruisce un sistema di trading, si ottengono innanzitutto i livelli di stop loss e target, quindi si calcola il punto pari di pareggio.
L'obiettivo finale nel trading non è semplicemente il pareggio, anche se all'inizio potrebbe essere un risultato soddisfacente. Per poter operare in modo redditizio, devi vincere più scambi rispetto alla percentuale di pareggio.