Come e dove inserire un ordine di stop loss
I commercianti di giorno dovrebbero sempre usare un ordine di stop loss sulle loro operazioni. Escludendo lo slittamento , lo stop loss ti consente di sapere quanto stai perdendo in un dato trade. Dato che userete uno stop loss come day trader, il passo successivo è imparare come calcolare lo stop loss e determinare dove andrà l'ordine di stop loss.
Posizionamento corretto di una perdita di arresto
Posiziona uno stop loss in un luogo, dove se colpito, ti fa sapere che hai torto sulla direzione del mercato.
È improbabile che tu abbia il tempo esatto su tutti i tuoi scambi, ad esempio l'acquisto giusto prima che il prezzo aumenti. Pertanto, quando acquisti, devi dare allo scambio un po 'di spazio per muoverti prima che inizi a salire. Ma se stai comprando ti stai aspettando che il prezzo aumenti, quindi se inizia a calare troppo dovrebbe colpire lo stop loss perché hai sbagliato nelle tue aspettative.
Come regola generale, quando acquisti, posiziona uno stop loss al di sotto di una barra del prezzo recente bassa. La barra dei prezzi che selezioni per posizionare il tuo stop loss qui sotto varierà in base alla strategia, ma questa è una posizione logica di stop loss perché il prezzo è rimbalzato così basso. Se il prezzo scende al di sotto del minimo, potresti sbagliare sul prezzo che sale, e quindi è ora di uscire dal trade. La Figura 1 (clicca per aprire) mostra esempi di questa tattica.
Come linea guida generale, quando si vendono a breve , collocare uno stop loss al di sopra di una barra del prezzo recente alta.
La barra dei prezzi che selezioni per posizionare il tuo stop loss qui sopra varierà in base alla strategia, ma questa è una posizione logica di stop loss perché il prezzo è sceso così in alto. Se il prezzo si muove al di sopra di tale livello, potresti sbagliare sul prezzo in ribasso e quindi è ora di uscire dal commercio. La Figura 2 (clicca per aprire) mostra esempi di questa tattica.
Calcolo di una perdita di arresto
Il tuo stop loss può essere calcolato in due modi diversi: centesimi / tick / pips a rischio, e conto-dollari a rischio. Il conto in dollari a rischio è un calcolo molto più importante perché ti consente di sapere quanto del tuo account è a rischio nel commercio.
Anche i centesimi / pips / zecche a rischio sono importanti ma sono più rilevanti per la semplice trasmissione delle informazioni. Ad esempio, il mio stop è X e long entry è Y, quindi la differenza è Y meno X = centesimi / tick / pips a rischio. Se acquisti uno stock a $ 10,05 e metti uno stop loss a $ 9,99, allora hai sei centesimi a rischio (per azione che possiedi).
Se short la coppia EUR / USD forex a 1.1569, e hai uno stop loss a 1.1575, hai 6 pips a rischio (per lotto).
Questo è utile se stai solo facendo sapere a qualcuno dove sono i tuoi ordini, o facendogli sapere fino a che punto il tuo stop loss è dal tuo prezzo di entrata. Tuttavia, non ti dice (o qualcun altro) quanto del tuo account stai rischiando sul trading.
Per calcolare quanti dollari del tuo account hai a rischio, è necessario conoscere i centesimi / tick / pips a rischio e anche le dimensioni della tua posizione . Nell'esempio azionario, vi è $ 0,06 di rischio per azione. Se la tua posizione è di 1000 azioni, rischierai $ 0,06 x 1000 azioni = $ 60 sul commercio (più commissioni).
Per l'esempio EUR / USD, stai rischiando 6 pips, e se hai una posizione di 5 mini lotti, il tuo rischio in dollari è calcolato come: pip a rischio X pip value X position size = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (più commissione , se applicabile).
Il rischio del dollaro in una posizione a termine è calcolato allo stesso valore di uno scambio forex, tranne che al posto del valore pip useremo il valore tick . Se acquisti l' Emini S & P 500 (ES) a 1254.25 e uno stop loss a 1253, stai rischiando 5 tick e ogni tick vale $ 12,50. Se acquisti 3 contratti, il rischio del dollaro è: 5 tick X $ 12,50 x 3 contratti = $ 187,50 (più commissioni).
Controlla il rischio del tuo account
Per fare un ulteriore passo avanti, la quantità di dollari che stai rischiando dovrebbe essere solo una piccola parte del tuo account. In genere, l'importo che stiamo rischiando dovrebbe essere inferiore al 2% del saldo del nostro conto e idealmente inferiore all'1%.
Prendete l'esempio o il nostro forex trader, usando una perdita di 6 pip stop e scambiando 5 mini lotti, il che si traduce in un rischio di $ 30 per il commercio. Se rischia l'1%, significa che sta rischiando 1/100 del suo account. Quindi, quanto dovrebbe essere grande il suo account se è disposta a rischiare $ 30 per un trade? $ 30 x 100 = $ 3000. Per rischiare $ 30 sul trade, il trader dovrebbe avere almeno $ 3000 nel proprio account per mantenere il rischio sul conto molto basso.
Lavora rapidamente nell'altro modo per vedere quanto puoi rischiare per mestiere. Se hai un account da $ 5000 puoi rischiare $ 5000/100 = $ 50 per trade. Se il tuo account è $ 30.000 puoi rischiare fino a $ 300 per trade, ma potresti scegliere di rischiare anche meno.
Parola finale sul calcolo di una perdita di arresto
Usa sempre uno stop loss e la tua strategia determina dove si trova lo stop loss. A seconda della strategia, i tuoi centesimi / tick / pips a rischio potrebbero essere diversi per ogni trade. Questo perché lo stop loss dovrebbe essere piazzato strategicamente per ogni trade - dovrebbe essere colpito solo se hai torto sulla direzione del mercato. Hai bisogno di sapere i tuoi centesimi / tick / pips a rischio su ogni trade perché questo ti permette di calcolare i tuoi dollari a rischio, che è un calcolo molto più importante. I tuoi dollari a rischio su ogni scambio dovrebbero idealmente essere mantenuti a 1% o meno del capitale di trading . In questo modo, anche una serie di perdite non impoverirà molto il tuo conto di trading.
Aggiornato da Cory Mitchell.