Come stabilire e utilizzare un rapporto rischio / rendimento nel trading
Il profitto potenziale per il commercio è la differenza di prezzo tra l'obiettivo di profitto e il prezzo di entrata.
Se un trader acquista uno stock a $ 25,60, pone uno stop loss a $ 25,50 e un obiettivo di profitto a $ 25,85, quindi il rischio sul trade è $ 0,10 ($ 25,60 - $ 25,50) e il potenziale di profitto è $ 0,25 ($ 25,85 - $ 25,60).
Il rischio viene quindi confrontato con il profitto per creare il rapporto: rischio / ricompensa = $ 0,10 / $ 0,25 = 0,4
Se il rapporto è maggiore di 1,0, significa che il rischio è maggiore del potenziale di profitto sul commercio. Se il rapporto è inferiore a 1,0, il potenziale di profitto è maggiore del rischio.
Scavando più in profondità nel rapporto rischio / rendimento
In isolamento, sembra che i rapporti a basso rischio di 0,1 o 0,2 siano migliori, ma non è necessariamente così. I commercianti devono anche considerare le probabilità che il loro obiettivo di profitto sarà raggiunto prima del loro stop loss. Puoi rendere attraente qualsiasi aspetto del trade mettendo il tuo obiettivo di profitto molto lontano dal punto di ingresso, ma con quale frequenza il mercato raggiungerà quell'alto obiettivo prima di raggiungere il livello di stop loss più vicino?
Pertanto, vi è un atto di bilanciamento tra l'assunzione di scambi che offrono più profitti che rischi, ma dove il commercio ha ancora una ragionevole possibilità di raggiungere l'obiettivo prima dello stop loss. Per la maggior parte dei commercianti giornalieri , i rapporti rischio / rendimento sono generalmente compresi tra 1,0 e 0,25, sebbene vi siano eccezioni. I commercianti di giorno, i commercianti di oscillazione e gli investitori dovrebbero evitare le negoziazioni in cui il potenziale di profitto è inferiore a quello che stanno mettendo a rischio (rischio / premio superiore a 1,0).
Ci sono abbastanza opportunità favorevoli disponibili che ci sono poche ragioni per assumersi maggiori rischi per meno profitti.
Quando si stabilisce il rischio / la ricompensa per un trade, posizionare lo stop loss in un punto logico sul grafico in base alla propria strategia , quindi posizionare un obiettivo di profitto logico in base alla propria strategia / analisi. Questi livelli non dovrebbero essere scelti a caso. Quando vengono stabilite le posizioni degli obiettivi di stop loss e di profitto, solo allora si valuta il rischio / rendimento del trade e si decide se vale la pena fare lo scambio. Un errore comune è che gli operatori hanno in mente un certo rapporto rischio / rendimento (ad esempio, vogliono solo rischiare $ 0,05 e provare a guadagnare $ 0,20) e quindi basta entrare ovunque e mettere uno stop loss a $ 0,05 e un obiettivo di profitto a $ 0,20 di distanza . Ciò può occasionalmente funzionare, ma non è un modo ideale per fare trading.
Per fare trading in modo efficace, è attivo un piano di trading che ti dice esattamente quando e dove inserisci uno scambio, e come, perché e dove e imposterai i tuoi livelli di stop loss e gli obiettivi in varie condizioni di mercato. Quindi avere una regola che stabilisce che si prendono solo scambi che producono un rapporto rischio / rendimento di un certo numero o inferiore.
Parola finale sul rapporto rischio / rendimento
In isolamento, è generalmente meglio intraprendere scambi con rapporti di rischio / rendimento più bassi, poiché ciò significa che il potenziale di profitto supera il rischio.
Tuttavia, il rischio / rendimento non deve essere molto basso per essere efficace; qualsiasi cosa al di sotto di 1,0 è in grado di produrre risultati migliori rispetto a scambi con un rapporto rischio / rendimento superiore a 1.0. Il rapporto rischio / rendimento è spesso utilizzato in combinazione con altri rapporti di gestione del rischio, come il rapporto vincita / perdita (che confronta il numero di operazioni vincenti e perdenti) e la percentuale di pareggio (che indica il numero di vincite commerci che sono necessari per pareggiare).
Il rapporto rischio / ricompensa è noto anche come: rapporto rischio / ricompensa, rischio: premio, premio al rischio, premio / rischio, premio: rischio